HD — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +10

VRP (z-score) +14

Term slope +11

Vol-of-vol +28

IV3028,5%

HV30 c-c25,7%

VRP+2,8 (+0,3σ)

IV rank55

IV trendespansione

settore-1

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +14 (+0.28σ), slope +11 (scontato: earnings nella curva), positioning +10, vol-of-vol +28 (-0.55σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33

VolScore +14 (neutro), term structure in contango (slope +0.009): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	310.0	ATM (front)	21g
compra	call	310.0	ATM (back)	75g

debito750 $

max profitto596 $

max perdita750 $

POP51%

ROC80%

pareggio296.3 · 325.4

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 28,7% · ±1σ 295–325 · ±2σ 280–342 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	0.92×	0.95×	1.23×	0.88×	0.66×	0.75×	0.96×	1.40×	1.47×	1.07×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 287,5 (muro OI 288 · VAL 309 · −1σ 295) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 330,0 (16Δ 330 · muro OI 315 · VAH 355 · +1σ 325) → venduta 330 · ala 345

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 310/310 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	350	+0,03	97%	+13,0%	+2,5	0,01	0,21	182%	37	0	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	345	+0,04	96%	+11,4%	+2,2	0,01	0,25	185%	555	0	muro OI+1σ
call ala	340	+0,07	93%	+9,8%	+1,9	0,05	0,45	160%	71	0	muro OI+1σ
call	337.5	—	—	+9,0%	+1,7	0,04	1,71	191%	—	—	muro OI+1σ
call ala	335	+0,10	90%	+8,2%	+1,6	0,16	0,88	138%	854	0	muro OI+1σ
call	332.5	—	—	+7,4%	+1,4	0,22	1,33	143%	—	—	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	330	+0,14	86%	+6,6%	+1,3	0,50	1,19	82%	701	0	muro OI+1σ
call	327.5	—	—	+5,8%	+1,1	0,40	1,88	130%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	325	+0,21	79%	+5,0%	+1,0	1,17	1,61	32%	185	0	muro OI
call	322.5	—	—	+4,2%	+0,8	1,56	2,43	44%	—	—	muro OI
call venduta	320	+0,29	71%	+3,3%	+0,7	2,30	3,00	26%	346	0	muro OI
call	317.5	+0,35	65%	+2,5%	+0,5	2,86	4,45	44%	39	0	muro OI
call	315	+0,40	60%	+1,7%	+0,3	3,30	5,15	44%	1.195	0	muro OI
call	312.5	+0,46	54%	+0,9%	+0,2	4,75	6,05	24%	54	0
call	310	—	—	+0,1%	+0,0	5,45	6,50	18%	421	0
prezzo 309,63
put	307.5	—	—	-0,7%	-0,1	4,45	6,65	40%	7	0	VAL
put	305	—	—	-1,5%	-0,3	3,50	5,35	42%	47	0	VAL
put	302.5	—	—	-2,3%	-0,5	2,60	3,10	18%	34	0	VAL
put	300	—	—	-3,1%	-0,6	1,80	2,65	38%	141	0	VAL
put	297.5	—	—	-3,9%	-0,8	1,39	2,09	40%	25	0	VAL
put	295	—	—	-4,7%	-1,0	1,01	1,49	38%	138	0	VAL
put	292.5	—	—	-5,5%	-1,1	0,23	1,94	158%	9	0	VAL−1σ
put	290	—	—	-6,3%	-1,3	0,54	0,97	57%	280	0	VAL−1σ
put	287.5	—	—	-7,1%	-1,5	0,23	0,90	119%	421	0	muro OIVAL−1σ
put	285	—	—	-8,0%	-1,7	0,22	0,81	115%	154	0	muro OIVAL−1σ
put	282.5	—	—	-8,8%	-1,8	0,15	0,95	145%	11	0	muro OIVAL−1σ
put	280	—	—	-9,6%	-2,0	0,20	0,59	99%	224	0	muro OIVAL−1σ
put	277.5	—	—	-10,4%	-2,2	—	0,38	—	1	+1	muro OIVAL−1σ
put	275	—	—	-11,2%	-2,4	0,07	0,35	133%	402	0	muro OIVAL−1σ
put	272.5	—	—	-12,0%	-2,6	—	0,24	—	4	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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