IBB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+7 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -19

VRP (z-score) +12

Term slope +11

Vol-of-vol +43

IV3023,4%

HV30 c-c24,5%

VRP-1,2 (+0,2σ)

IV rank41

IV trendstabile

settore+15

VolScore +7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +12 (+0.24σ), slope +11, positioning -19, vol-of-vol +43 (-0.87σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +7: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 23,7% · ±1σ 188–217 · ±2σ 176–232 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.98×	1.58×	0.86×	1.36×	1.52×	0.64×	0.61×	0.58×	1.16×	1.02×	0.78×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 188,3 (16Δ 191 · muro OI 200 · VAL 164 · −1σ 188) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 220,0 (16Δ 220 · muro OI 210 · VAH 203 · +1σ 217) → venduta 225 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	240	—	—	+18,8%	+2,5	—	1,50	—	10	+10	muro OIVAH+1σ
call	235	—	—	+16,3%	+2,2	—	2,35	—	2	0	muro OIVAH+1σ
call ala	230	+0,06	94%	+13,9%	+1,8	0,05	1,10	183%	46	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	225	+0,10	90%	+11,4%	+1,5	0,50	1,00	67%	253	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	220	+0,17	83%	+8,9%	+1,2	0,60	3,20	137%	112	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	215	+0,26	74%	+6,4%	+0,9	1,30	2,50	63%	181	0	muro OIVAH
call	210	+0,37	63%	+4,0%	+0,6	3,10	4,10	28%	293	0	muro OIVAH
call	205	+0,51	49%	+1,5%	+0,2	5,10	6,80	29%	73	0	VAH
prezzo 201,99
put	200	-0,36	64%	-1,0%	-0,1	3,30	4,10	22%	653	0	muro OI
put	199	-0,33	67%	-1,5%	-0,2	2,60	3,60	32%	189	0	muro OI
put venduta	198	-0,31	69%	-2,0%	-0,3	2,35	3,30	34%	115	0	muro OI
put venduta	197	-0,28	72%	-2,5%	-0,4	2,10	3,00	35%	239	0	muro OI
put venduta	196	-0,26	74%	-3,0%	-0,4	1,90	2,75	37%	121	0	muro OI
put venduta	195	-0,24	76%	-3,5%	-0,5	1,80	2,45	31%	292	0	muro OI
put venduta	194	-0,22	78%	-4,0%	-0,6	1,65	2,25	31%	164	0	muro OI
put venduta	193	-0,20	80%	-4,5%	-0,6	1,45	2,00	32%	42	0	muro OI
put venduta	192	-0,18	82%	-4,9%	-0,7	0,15	3,50	184%	17	0	muro OI
put venduta	191	-0,16	84%	-5,4%	-0,8	0,35	2,25	146%	7	0	muro OI
put venduta	190	-0,15	85%	-5,9%	-0,9	0,90	1,50	50%	20	0	muro OI
put	189	-0,13	87%	-6,4%	-0,9	0,15	3,20	182%	—	—	muro OI
put	188	-0,12	88%	-6,9%	-1,0	0,10	3,20	188%	1	+1	muro OI−1σ
put ala	187	-0,11	89%	-7,4%	-1,1	0,05	3,10	194%	12	0	muro OI−1σ
put ala	186	-0,10	90%	-7,9%	-1,2	0,10	3,10	188%	—	—	muro OI−1σ
put ala	185	-0,09	91%	-8,4%	-1,3	0,35	1,25	112%	9	0	muro OI−1σ
put ala	180	-0,06	94%	-10,9%	-1,6	—	2,00	—	2	+2	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026