IBB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+7 Condizioni neutrali ieri +7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -15

VRP (z-score) +14

Term slope -5

Vol-of-vol +60

IV3023,6%

HV30 c-c24,7%

VRP-1,1 (+0,3σ)

IV rank43

IV trendstabile

settore+12

VolScore +7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +14 (+0.27σ), slope -5, positioning -15, vol-of-vol +60 (-1.20σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +7: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 24,2% · ±1σ 181–230 · ±2σ 161–259 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.58×	0.86×	1.36×	1.52×	0.64×	0.61×	0.58×	1.16×	1.03×	0.47×	0.09×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 170,0 (16Δ 180 · muro OI 170 · VAL 164 · −1σ 181) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 230,0 (16Δ 230 · +1σ 230) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	255	+0,05	95%	+25,0%	+1,9	—	2,55	—	—	—	+1σ
call ala	250	+0,06	94%	+22,5%	+1,7	0,05	2,70	193%	—	—	+1σ
call ala	245	+0,08	92%	+20,1%	+1,5	—	2,85	—	—	—	+1σ
call ala	240	+0,10	90%	+17,6%	+1,4	0,30	3,30	167%	—	—	+1σ
call	235	+0,14	86%	+15,2%	+1,2	0,25	3,70	175%	—	—	+1σ
call venduta	230	+0,18	82%	+12,7%	+1,0	2,00	2,50	22%	—	—	+1σ
call venduta	225	+0,24	76%	+10,3%	+0,8	1,70	4,20	85%	—	—
call venduta	220	+0,30	70%	+7,8%	+0,6	3,90	4,70	19%	—	—
call	215	+0,37	63%	+5,4%	+0,4	5,10	7,00	31%	—	—
call	210	+0,45	55%	+2,9%	+0,2	6,90	9,10	27%	—	—
call	205	+0,53	47%	+0,5%	+0,0	9,90	10,40	5%	—	—
prezzo 204,06
put	200	-0,40	60%	-2,0%	-0,2	6,50	7,20	10%	—	—
put venduta	195	-0,32	68%	-4,4%	-0,4	3,00	5,40	57%	—	—
put venduta	190	-0,25	75%	-6,9%	-0,6	3,20	3,90	20%	—	—
put venduta	185	-0,19	81%	-9,3%	-0,8	1,00	2,80	95%	—	—
put venduta	180	-0,14	86%	-11,8%	-1,1	0,65	2,00	102%	—	—	−1σ
put ala	175	-0,10	90%	-14,2%	-1,3	0,70	1,40	67%	—	—	−1σ
put ala	170	-0,08	92%	-16,7%	-1,5	0,20	2,85	174%	168	—	muro OI−1σ
put ala	165	-0,06	94%	-19,1%	-1,8	—	2,70	—	35	—	muro OI−1σ
put ala	160	-0,04	96%	-21,6%	-2,0	—	2,55	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	159	-0,04	96%	-22,1%	-2,1	—	2,55	—	2	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026