INTC

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-41 Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol ieri -43

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -21

VRP (z-score) -4

Term slope -100

Vol-of-vol -59

IV3067,9%

HV30 c-c71,0%

VRP-3,1 (-0,1σ)

IV rank39

IV trendstabile

settore+4

VolScore -41: Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol. Driver: VRP z-score -4 (-0.08σ), slope -100, positioning -21, vol-of-vol -59 (+1.18σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Long Straddle buy_vol rischio definito adeguatezza 54

VolScore -41 (Buy Vol): IV a sconto (rank 39/100), VRP z -0.1σ. IV a sconto: Long Straddle ATM per esporsi a un movimento o a un rialzo dell'IV. Backwardation (slope -0.094): possibile stress in arrivo.

compra	call	90.0	ATM	45g
compra	put	90.0	ATM	45g

debito1707 $

max profittoillimitato

max perdita1698 $

POP42%

ROC—

pareggio72.9 · 107.1

Vol lunga: il tempo lavora contro (theta). Serve un movimento o un rialzo dell'IV. Earnings tra 9 gg: la tesi long-vol vive sulla SALITA dell'IV prima dell'annuncio — valuta di chiudere prima dell'evento, perche' subito dopo arriva il crush.

alternative: Long Strangle

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 65,0% · ±1σ 76–112 · ±2σ 63–135 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.00×	0.80×	1.18×	0.73×	0.69×	0.83×	0.95×	1.47×	1.14×	1.01×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 75,9 (16Δ 78 · muro OI 90 · −1σ 76) → venduta 75 · ala 72.5

Call zona protetta ≥ 111,6 (VAH 128 · +1σ 112) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Long Straddle 90/90 a ~45 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	105	+0,29	71%	+14,1%	+0,7	2,93	2,97	1%	12.623	+11315
call	104	—	—	+13,0%	+0,6	3,10	3,20	3%	—	—
call	103	+0,32	68%	+11,9%	+0,6	3,35	3,45	3%	—	—
call	102	+0,34	66%	+10,8%	+0,5	3,60	3,70	3%	—	—
call	101	+0,36	64%	+9,7%	+0,5	3,85	4,00	4%	—	—
call	100	+0,38	62%	+8,7%	+0,4	4,15	4,25	2%	20.302	+19391
call	99	+0,40	60%	+7,6%	+0,4	4,45	4,60	3%	—	—
call	98	+0,42	58%	+6,5%	+0,3	4,80	4,90	2%	—	—
call	97.5	+0,43	57%	+5,9%	+0,3	4,95	5,05	2%	3.327	+2957
call	97	+0,44	56%	+5,4%	+0,3	5,15	5,25	2%	—	—
call	96	+0,46	54%	+4,3%	+0,2	5,50	5,60	2%	—	—
call	95	+0,48	52%	+3,2%	+0,2	5,90	6,00	2%	8.568	+6476
call	94	+0,50	50%	+2,1%	+0,1	6,30	6,40	2%	—	—
call	93	+0,52	48%	+1,1%	+0,1	6,70	6,85	2%	—	—
call	92.5	+0,54	46%	+0,5%	+0,0	6,95	7,10	2%	11.394	+4008
prezzo 92,03
put	92	-0,46	54%	-0,0%	-0,0	6,85	6,95	1%	—	—
put	91	-0,43	57%	-1,1%	-0,1	6,30	6,45	2%	—	—
put	90	-0,41	59%	-2,2%	-0,1	5,85	5,90	1%	26.691	+26321	muro OI
put	89	-0,39	61%	-3,3%	-0,2	5,35	5,45	2%	—	—	muro OI
put	88	-0,37	63%	-4,4%	-0,2	4,90	5,00	2%	—	—	muro OI
put	87.5	-0,35	65%	-4,9%	-0,3	4,70	4,80	2%	7.557	+7729	muro OI
put	87	-0,34	66%	-5,5%	-0,3	4,45	4,60	3%	—	—	muro OI
put	86	-0,32	68%	-6,6%	-0,4	4,10	4,20	2%	—	—	muro OI
put venduta	85	-0,30	70%	-7,6%	-0,4	3,70	3,80	3%	19.613	+19381	muro OI
put venduta	84	-0,28	72%	-8,7%	-0,5	3,35	3,45	3%	—	—	muro OI
put venduta	83	-0,26	74%	-9,8%	-0,5	3,05	3,15	3%	—	—	muro OI
put venduta	82.5	-0,25	75%	-10,4%	-0,6	2,90	2,97	2%	5.475	+5228	muro OI
put venduta	82	-0,24	76%	-10,9%	-0,6	2,76	2,82	2%	—	—	muro OI
put venduta	81	-0,22	78%	-12,0%	-0,7	2,48	2,55	3%	—	—	muro OI
put venduta	80	-0,20	80%	-13,1%	-0,7	2,22	2,29	3%	22.483	+22432	muro OI
put venduta	79	-0,19	81%	-14,2%	-0,8	1,99	2,05	3%	—	—	muro OI
put venduta	78	-0,17	83%	-15,2%	-0,9	1,78	1,83	3%	—	—	muro OI
put venduta	77.5	-0,16	84%	-15,8%	-0,9	1,68	1,72	2%	6.325	+6274	muro OI
put ▶ venduta	75	-0,13	87%	-18,5%	-1,1	1,26	1,30	3%	12.706	+12269	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	72.5	-0,10	90%	-21,2%	-1,2	0,91	0,96	5%	2.787	+2628	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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