INTC

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-41 Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol ieri -43

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -21

VRP (z-score) -4

Term slope -100

Vol-of-vol -59

IV3067,9%

HV30 c-c71,0%

VRP-3,1 (-0,1σ)

IV rank39

IV trendstabile

settore+4

VolScore -41: Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol. Driver: VRP z-score -4 (-0.08σ), slope -100, positioning -21, vol-of-vol -59 (+1.18σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Long Straddle buy_vol rischio definito adeguatezza 54

VolScore -41 (Buy Vol): IV a sconto (rank 39/100), VRP z -0.1σ. IV a sconto: Long Straddle ATM per esporsi a un movimento o a un rialzo dell'IV. Backwardation (slope -0.094): possibile stress in arrivo.

compra	call	90.0	ATM	45g
compra	put	90.0	ATM	45g

debito1707 $

max profittoillimitato

max perdita1698 $

POP42%

ROC—

pareggio72.9 · 107.1

Vol lunga: il tempo lavora contro (theta). Serve un movimento o un rialzo dell'IV. Earnings tra 9 gg: la tesi long-vol vive sulla SALITA dell'IV prima dell'annuncio — valuta di chiudere prima dell'evento, perche' subito dopo arriva il crush.

alternative: Long Strangle

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 57,6% · ±1σ 68–119 · ±2σ 51–158 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.72×	1.00×	0.80×	1.18×	0.73×	0.69×	0.83×	0.95×	1.47×	1.15×	1.00×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 67,7 (muro OI 80 · −1σ 68) → venduta 65 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 130,0 (16Δ 130 · muro OI 110 · VAH 128 · +1σ 119) → venduta 130 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 65/130credito 334 $ pareggio 61,7 – 133,3 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Long Straddle 90/90 a ~45 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	130	+0,16	84%	+44,7%	+1,3	2,09	2,18	4%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	125	+0,20	80%	+39,1%	+1,2	2,57	2,71	5%	11.296	—	muro OI+1σ
call venduta	120	+0,23	77%	+33,6%	+1,0	3,20	3,30	3%	22.972	—	muro OI+1σ
call venduta	115	+0,28	72%	+28,0%	+0,9	3,95	4,10	4%	10.018	—	muro OI
call	110	+0,33	67%	+22,4%	+0,7	4,95	5,05	2%	37.443	—	muro OI
call	105	+0,39	61%	+16,9%	+0,6	6,20	6,30	2%	10.729	—
call	100	+0,46	54%	+11,3%	+0,4	7,70	7,80	1%	24.280	—
call	97.5	+0,49	51%	+8,5%	+0,3	8,55	8,70	2%	3.174	—
call	95	+0,53	47%	+5,7%	+0,2	9,50	9,65	2%	8.039	—
call	92.5	+0,56	44%	+2,9%	+0,1	10,60	10,75	1%	1.403	—
call	90	+0,60	40%	+0,2%	+0,0	11,70	11,90	2%	7.365	—
prezzo 89,85
put	87.5	-0,36	64%	-2,6%	-0,1	7,50	7,65	2%	4.264	—
put	85	-0,33	67%	-5,4%	-0,2	6,40	6,55	2%	23.230	—
put venduta	82.5	-0,29	71%	-8,2%	-0,3	5,40	5,55	3%	7.807	—
put venduta	80	-0,25	75%	-11,0%	-0,4	4,50	4,60	2%	34.098	—	muro OI
put	77.5	—	—	-13,7%	-0,5	3,70	3,80	3%	6.964	—	muro OI
put	75	—	—	-16,5%	-0,6	3,00	3,15	5%	14.682	—	muro OI
put	72.5	—	—	-19,3%	-0,8	2,43	2,52	4%	10.490	—	muro OI
put	70	—	—	-22,1%	-0,9	1,94	2,05	6%	27.017	—	muro OI
put	67.5	—	—	-24,9%	-1,0	1,53	1,60	4%	4.161	—	muro OI−1σ
put ala ▶ venduta	65	-0,09	91%	-27,7%	-1,1	1,12	1,29	14%	11.582	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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