INTC

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-41 Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol ieri -43

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -21

VRP (z-score) -4

Term slope -100

Vol-of-vol -59

IV3067,9%

HV30 c-c71,0%

VRP-3,1 (-0,1σ)

IV rank39

IV trendstabile

settore+4

VolScore -41: Volatilità storicamente bassa — da monitorare per Buy Vol. Driver: VRP z-score -4 (-0.08σ), slope -100, positioning -21, vol-of-vol -59 (+1.18σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Long Straddle buy_vol rischio definito adeguatezza 54

VolScore -41 (Buy Vol): IV a sconto (rank 39/100), VRP z -0.1σ. IV a sconto: Long Straddle ATM per esporsi a un movimento o a un rialzo dell'IV. Backwardation (slope -0.094): possibile stress in arrivo.

compra	call	90.0	ATM	45g
compra	put	90.0	ATM	45g

debito1707 $

max profittoillimitato

max perdita1698 $

POP42%

ROC—

pareggio72.9 · 107.1

Vol lunga: il tempo lavora contro (theta). Serve un movimento o un rialzo dell'IV. Earnings tra 9 gg: la tesi long-vol vive sulla SALITA dell'IV prima dell'annuncio — valuta di chiudere prima dell'evento, perche' subito dopo arriva il crush.

alternative: Long Strangle

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 80,3% · ±1σ 78–103 · ±2σ 68–119 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.72×	1.00×	0.80×	1.18×	0.73×	0.69×	0.83×	0.95×	1.47×	1.15×	1.00×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 70,0 (16Δ 80 · muro OI 70 · −1σ 78) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 115,0 (16Δ 107 · muro OI 115 · VAH 128 · +1σ 103) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Long Straddle 90/90 a ~45 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	108	+0,15	85%	+20,2%	+1,3	0,94	1,00	6%	683	—	+1σ
call venduta	107	+0,16	84%	+19,1%	+1,3	1,06	1,09	3%	770	—	+1σ
call venduta	106	+0,18	82%	+18,0%	+1,2	1,18	1,23	4%	745	—	+1σ
call venduta	105	+0,20	80%	+16,9%	+1,1	1,33	1,39	4%	4.304	—	+1σ
call venduta	104	+0,22	78%	+15,7%	+1,0	1,48	1,53	3%	616	—	+1σ
call venduta	103	+0,23	77%	+14,6%	+1,0	1,66	1,71	3%	665	—
call venduta	102	+0,26	74%	+13,5%	+0,9	1,85	1,91	3%	743	—
call venduta	101	+0,28	72%	+12,4%	+0,8	2,07	2,13	3%	659	—
call venduta	100	+0,30	70%	+11,3%	+0,8	2,30	2,35	2%	6.930	—
call	99	+0,33	67%	+10,2%	+0,7	2,56	2,63	3%	1.096	—
call	98	+0,35	65%	+9,1%	+0,6	2,86	2,91	2%	1.160	—
call	97	+0,38	62%	+8,0%	+0,5	3,15	3,25	3%	774	—
call	96	+0,41	59%	+6,8%	+0,5	3,45	3,60	4%	318	—
call	95	+0,44	56%	+5,7%	+0,4	3,85	3,95	3%	1.418	—
call	94	—	—	+4,6%	+0,3	4,25	4,30	1%	415	—
call	93	+0,50	50%	+3,5%	+0,2	4,65	4,75	2%	495	—
call	92	+0,53	47%	+2,4%	+0,2	5,10	5,20	2%	1.048	—
call	91	+0,56	44%	+1,3%	+0,1	5,60	5,70	2%	401	—
call	90	+0,59	41%	+0,2%	+0,0	6,15	6,25	2%	1.108	—
prezzo 89,85
put	89	-0,38	62%	-0,9%	-0,1	3,55	3,65	3%	2.166	—
put	88	-0,35	65%	-2,1%	-0,1	3,15	3,25	3%	9.505	—
put venduta	87	-0,32	68%	-3,2%	-0,2	2,80	2,85	2%	1.533	—
put venduta	86	-0,29	71%	-4,3%	-0,3	2,46	2,51	2%	3.735	—
put venduta	85	-0,26	74%	-5,4%	-0,4	2,16	2,18	1%	7.514	—
put venduta	80	-0,14	86%	-11,0%	-0,8	1,04	1,06	2%	5.116	—
put ala	75	-0,07	93%	-16,5%	-1,3	0,46	0,48	4%	4.384	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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