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Intuitive Surgical, Inc. Healthcare
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📅Earnings 20/10 · AMC · fra 0gg

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+20 Condizioni neutrali ieri +22
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +77
VRP (z-score) +66
Term slope -100
Vol-of-vol +15
IV3045,0%
HV30 c-c28,0%
VRP+17,0 (+1,3σ)
IV rank88
IV trendstabile
settore+12
VolScore +20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +66 (+1.32σ), slope -100, positioning +77, vol-of-vol +15 (-0.29σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86
Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 320.0wing -2σ10g
vendiput 375.0-1σ (OTM)10g
vendicall 490.0+1σ (OTM)10g
compracall 550.0wing +2σ10g
credito100 $
max profitto100 $
max perdita5900 $
POP92%
ROC2%
pareggio375.7 · 489.0
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 65,6% · ±1σ 387–485 · ±2σ 345–544 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.53× 0.88× 0.88× 0.92× 0.77× 0.79× 0.91× 1.11× 1.34× 1.24× 0.25×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 385,0 (16Δ 385 · muro OI 385 · VAL 376 · −1σ 387) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 485,4 (16Δ 480 · VAH 482 · +1σ 485) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 320/375/490/550 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 505 +0,06 94% +16,6% +1,3 — 4,90 — 2 0 VAH+1σ
call ala 500 +0,08 92% +15,4% +1,3 2,10 6,00 96% 5 0 VAH+1σ
call ala 495 +0,09 91% +14,3% +1,2 0,40 7,00 178% 19 0 VAH+1σ
call 490 +0,11 89% +13,1% +1,1 1,30 4,20 105% 1 +4 VAH+1σ
call 485 +0,14 86% +12,0% +1,0 0,30 6,30 182% 13 0 VAH
call venduta 480 +0,16 84% +10,8% +0,9 0,90 9,40 165% 9 0
call venduta 475 +0,19 81% +9,7% +0,8 2,00 10,00 133% 3 0
call venduta 470 +0,22 78% +8,5% +0,7 5,60 8,00 35% 1 0
call venduta 465 +0,25 75% +7,3% +0,6 3,90 12,40 104% 3 0
call 460 — — +6,2% +0,5 6,70 10,00 40% 21 0
call venduta 455 +0,31 69% +5,0% +0,4 8,10 12,10 40% 14 0
call 452.5 — — +4,5% +0,4 7,40 15,90 73% — —
call 450 +0,35 65% +3,9% +0,3 10,90 13,60 22% 21 0
call 447.5 +0,36 64% +3,3% +0,3 10,50 17,60 51% 1 +1
call 445 +0,38 62% +2,7% +0,2 10,20 15,90 44% 2 0
call 442.5 +0,40 60% +2,2% +0,2 14,00 17,40 22% — +1
call 440 +0,42 58% +1,6% +0,1 14,90 19,90 29% 23 0
call 437.5 +0,44 56% +1,0% +0,1 14,90 19,80 28% — —
call 435 +0,46 54% +0,4% +0,0 14,90 23,10 43% 7 0
prezzo 433,18
put 430 -0,50 50% -0,7% -0,1 15,70 18,60 17% 10 0
put 425 -0,46 54% -1,9% -0,2 12,10 16,30 30% 2 0
put 420 -0,42 58% -3,0% -0,3 10,20 14,20 33% 3 0
put 415 -0,37 63% -4,2% -0,4 7,30 15,00 69% 1 0
put 410 -0,33 67% -5,4% -0,5 5,00 13,40 91% 5 0
put venduta 405 -0,29 71% -6,5% -0,6 5,60 9,00 47% 5 0
put venduta 400 -0,26 74% -7,7% -0,7 3,60 8,90 85% 9 0
put venduta 395 -0,22 78% -8,8% -0,8 4,80 8,90 60% 2 0
put venduta 390 -0,18 82% -10,0% -0,9 0,60 6,10 164% 2 0
put venduta 385 -0,15 85% -11,1% -1,0 1,70 5,70 108% 17 0 muro OI−1σ
put 380 -0,13 87% -12,3% -1,1 1,00 3,90 118% 2 0 muro OI−1σ
put ala 375 -0,10 90% -13,4% -1,3 0,05 5,60 196% 2 0 muro OIVAL−1σ
put ala 370 -0,08 92% -14,6% -1,4 1,50 3,50 80% 2 0 muro OIVAL−1σ
put ala 365 -0,06 94% -15,7% -1,5 0,90 2,10 80% 16 0 muro OIVAL−1σ
put ala 360 -0,05 95% -16,9% -1,6 1,20 3,00 86% 1 0 muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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