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Intuitive Surgical, Inc. Healthcare
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📅Earnings 20/10 · AMC · fra 0gg

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+20 Condizioni neutrali ieri +22
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +77
VRP (z-score) +66
Term slope -100
Vol-of-vol +15
IV3045,0%
HV30 c-c28,0%
VRP+17,0 (+1,3σ)
IV rank88
IV trendstabile
settore+12
VolScore +20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +66 (+1.32σ), slope -100, positioning +77, vol-of-vol +15 (-0.29σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86
Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 320.0wing -2σ10g
vendiput 375.0-1σ (OTM)10g
vendicall 490.0+1σ (OTM)10g
compracall 550.0wing +2σ10g
credito100 $
max profitto100 $
max perdita5900 $
POP92%
ROC2%
pareggio375.7 · 489.0
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 38,3% · ±1σ 359–523 · ±2σ 297–631 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.53× 0.88× 0.88× 0.92× 0.77× 0.79× 0.91× 1.11× 1.34× 1.24× 0.25×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 358,8 (16Δ 365 · VAL 376 · −1σ 359) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 522,9 (16Δ 515 · VAH 482 · +1σ 523) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 320/375/490/550 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 515 +0,20 80% +18,9% +0,9 4,90 13,40 93% — — VAH
call venduta 500 +0,25 75% +15,4% +0,8 9,20 13,30 36% — — VAH
call venduta 490 +0,28 72% +13,1% +0,7 10,50 16,00 42% — — VAH
call venduta 480 +0,32 68% +10,8% +0,5 13,00 18,00 32% — —
call 470 +0,36 64% +8,5% +0,4 15,90 22,70 35% — —
call 460 +0,40 60% +6,2% +0,3 19,30 25,00 26% — —
call 455 +0,43 57% +5,0% +0,3 21,20 29,70 33% — —
call 450 +0,45 55% +3,9% +0,2 24,50 30,00 20% — —
call 445 +0,47 53% +2,7% +0,1 26,70 33,90 24% — —
call 440 +0,50 50% +1,6% +0,1 27,60 36,10 27% — —
call 435 +0,52 48% +0,4% +0,0 31,70 38,40 19% — —
prezzo 433,18
put 430 -0,46 54% -0,7% -0,0 24,40 32,90 30% — —
put 425 -0,44 56% -1,9% -0,1 22,90 29,20 24% — —
put 420 -0,41 59% -3,0% -0,2 19,70 28,20 35% — —
put 415 -0,39 61% -4,2% -0,2 17,70 25,90 38% — —
put 410 -0,36 64% -5,4% -0,3 15,60 24,10 43% — —
put venduta 400 -0,32 68% -7,7% -0,4 12,70 18,00 35% — —
put venduta 390 -0,27 73% -10,0% -0,6 9,00 17,50 64% — —
put venduta 380 -0,23 77% -12,3% -0,7 8,20 14,90 58% — —
put venduta 365 -0,17 83% -15,7% -0,9 5,10 10,20 67% — — VAL
put 350 -0,13 87% -19,2% -1,1 5,00 7,50 40% — — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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