JNJ

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +24

VRP (z-score) -10

Term slope +9

Vol-of-vol +51

IV3023,9%

HV30 c-c24,1%

VRP-0,2 (-0,2σ)

IV rank62

IV trendstabile

settore+15

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -10 (-0.19σ), slope +9 (scontato: earnings nella curva), positioning +24, vol-of-vol +51 (-1.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore +14 (neutro) ma IV rank 62/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	222.5	wing -2σ	37g
vendi	put	240.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	280.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	295.0	wing +2σ	37g

credito266 $

max profitto266 $

max perdita1484 $

POP75%

ROC18%

pareggio237.3 · 282.7

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 25,8% · ±1σ 249–271 · ±2σ 238–283 · catena del 20/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	10/20	WoW
0.78×	0.95×	0.99×	0.84×	3.42×	1.56×	1.60×	0.90×	1.02×	1.22×	0.45×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 242,5 (16Δ 242 · muro OI 245 · VAL 237 · −1σ 249) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 270,7 (16Δ 265 · muro OI 268 · VAH 278 · +1σ 271) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 222/240/280/295 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (10 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	285	+0,01	99%	+9,9%	+2,2	—	0,15	—	8	0	muro OIVAH+1σ
call	282.5	+0,01	99%	+8,9%	+2,0	—	0,38	—	4	0	muro OIVAH+1σ
call	280	+0,01	99%	+8,0%	+1,8	0,01	0,28	186%	5	0	muro OIVAH+1σ
call	277.5	+0,02	98%	+7,0%	+1,6	0,24	0,44	59%	6	0	muro OI+1σ
call ala	275	+0,03	97%	+6,0%	+1,4	0,40	0,56	33%	89	0	muro OI+1σ
call ala	272.5	+0,05	95%	+5,1%	+1,2	0,58	0,90	43%	104	0	muro OI+1σ
call ala	270	+0,08	92%	+4,1%	+0,9	0,93	1,12	19%	69	0	muro OI
call	267.5	+0,12	88%	+3,1%	+0,7	1,38	1,73	23%	539	0	muro OI
call venduta	265	+0,16	84%	+2,2%	+0,5	2,02	2,38	16%	285	0
call venduta	262.5	+0,23	77%	+1,2%	+0,3	2,62	3,55	30%	67	0
call venduta	260	+0,30	70%	+0,2%	+0,1	3,55	4,60	26%	429	0
prezzo 259,36
put	257.5	-0,61	39%	-0,7%	-0,2	2,84	3,65	25%	17	0
put	255	-0,52	48%	-1,7%	-0,4	2,00	2,94	38%	105	0
put	252.5	-0,43	57%	-2,6%	-0,6	1,46	1,90	26%	85	0
put	250	-0,34	66%	-3,6%	-0,9	1,00	1,33	28%	111	0
put venduta	247.5	-0,26	74%	-4,6%	-1,1	0,66	0,93	34%	57	0	−1σ
put venduta	245	-0,20	80%	-5,5%	-1,3	0,40	0,65	48%	142	0	muro OI−1σ
put venduta	242.5	-0,15	85%	-6,5%	-1,6	0,22	0,45	69%	28	0	muro OI−1σ
put	240	—	—	-7,5%	-1,8	0,22	0,30	31%	18	0	muro OI−1σ
put	237.5	—	—	-8,4%	-2,1	0,12	0,22	59%	76	0	muro OI−1σ
put	235	—	—	-9,4%	-2,3	0,11	0,20	58%	75	0	muro OIVAL−1σ
put	232.5	—	—	-10,4%	-2,6	—	0,45	—	108	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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