JNJ

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +24

VRP (z-score) -10

Term slope +9

Vol-of-vol +51

IV3023,9%

HV30 c-c24,1%

VRP-0,2 (-0,2σ)

IV rank62

IV trendstabile

settore+15

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -10 (-0.19σ), slope +9 (scontato: earnings nella curva), positioning +24, vol-of-vol +51 (-1.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore +14 (neutro) ma IV rank 62/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	222.5	wing -2σ	37g
vendi	put	240.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	280.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	295.0	wing +2σ	37g

credito266 $

max profitto266 $

max perdita1484 $

POP75%

ROC18%

pareggio237.3 · 282.7

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 23,9% · ±1σ 242–278 · ±2σ 226–298 · catena del 20/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	10/20	WoW
0.78×	0.95×	0.99×	0.84×	3.42×	1.56×	1.60×	0.90×	1.02×	1.22×	0.45×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 237,5 (16Δ 238 · muro OI 250 · VAL 237 · −1σ 242) → venduta 230 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 278,1 (16Δ 272 · muro OI 270 · VAH 278 · +1σ 278) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 222/240/280/295 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (31 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	310	—	—	+19,5%	+2,6	—	0,20	—	1	—	muro OIVAH+1σ
call	305	—	—	+17,6%	+2,3	—	0,62	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	300	—	—	+15,7%	+2,1	0,15	0,24	46%	71	+1449	muro OIVAH+1σ
call	295	—	—	+13,7%	+1,8	0,22	0,35	46%	—	—	muro OIVAH+1σ
call	290	—	—	+11,8%	+1,6	0,25	0,50	67%	21	+1475	muro OIVAH+1σ
call ala	285	+0,06	94%	+9,9%	+1,4	0,69	1,04	40%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	280	+0,09	91%	+8,0%	+1,1	1,17	1,42	19%	144	+1780	muro OIVAH+1σ
call	277.5	+0,12	88%	+7,0%	+1,0	1,30	1,90	37%	—	—	muro OI
call venduta	275	+0,14	86%	+6,0%	+0,8	2,02	2,49	21%	—	—	muro OI
call venduta	272.5	+0,17	83%	+5,1%	+0,7	2,18	3,25	39%	—	—	muro OI
call venduta	270	+0,21	79%	+4,1%	+0,6	3,20	3,70	14%	2.312	+4147	muro OI
call venduta	267.5	+0,25	75%	+3,1%	+0,4	3,85	4,50	16%	—	—
call venduta	265	+0,29	71%	+2,2%	+0,3	4,75	5,50	15%	—	—
call	262.5	+0,35	65%	+1,2%	+0,2	5,90	6,80	14%	—	—
call	260	+0,40	60%	+0,2%	+0,0	6,90	7,80	12%	112	+1812
prezzo 259,36
put	257.5	-0,56	44%	-0,7%	-0,1	5,55	6,50	16%	—	—
put	255	-0,50	50%	-1,7%	-0,2	4,50	5,80	25%	—	—
put	252.5	-0,44	56%	-2,6%	-0,4	3,65	4,85	28%	—	—
put	250	-0,38	62%	-3,6%	-0,5	3,05	3,45	12%	514	+2165	muro OI
put	247.5	-0,33	67%	-4,6%	-0,7	2,20	2,77	23%	—	—	muro OI
put venduta	245	-0,28	72%	-5,5%	-0,8	1,88	2,19	15%	—	—	muro OI
put venduta	242.5	-0,23	77%	-6,5%	-1,0	1,38	1,79	26%	—	—	muro OI
put venduta	240	-0,19	81%	-7,5%	-1,1	1,12	1,34	18%	189	+1900	muro OI−1σ
put venduta	237.5	-0,16	84%	-8,4%	-1,3	0,77	1,37	56%	—	—	muro OI−1σ
put	235	-0,13	87%	-9,4%	-1,4	0,59	0,86	37%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	232.5	-0,10	90%	-10,4%	-1,6	0,21	0,99	130%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	230	-0,08	92%	-11,3%	-1,7	0,42	0,69	49%	422	+855	muro OIVAL−1σ
put ala	225	-0,05	95%	-13,2%	-2,0	0,07	0,53	153%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	220	-0,03	97%	-15,2%	-2,4	0,15	0,43	97%	29	+871	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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