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📅Earnings 28/10 · AMC · fra 8gg · ±11,0% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-30 Condizioni neutrali ieri -26
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -24
VRP (z-score) +57
Term slope -100
Vol-of-vol -100
IV3061,8%
HV30 c-c49,3%
VRP+12,6 (+1,1σ)
IV rank38
IV trendstabile
settore+4
VolScore -30: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +57 (+1.13σ), slope -100, positioning -24, vol-of-vol -100 (+3.97σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -30: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 59,8% · ±1σ 139–199 · ±2σ 117–237 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
1.21× 0.71× 1.24× 0.62× 0.81× 1.22× 1.81× 1.74× 1.38× 1.23× 0.25×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 139,4 (16Δ 140 · −1σ 139) → venduta 138 · ala 135
Call zona protetta ≥ 210,0 (16Δ 198 · muro OI 210 · VAH 214 · +1σ 199) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 200 — — +20,2% +1,0 2,35 3,10 28% 508 0 +1σ
call venduta 198 +0,19 81% +19,0% +1,0 2,55 3,80 39% 236 +226
call venduta 195 +0,22 78% +17,2% +0,9 3,00 3,70 21% 593 +589
call venduta 194 +0,23 77% +16,6% +0,9 2,95 4,50 42% 181 +181
call venduta 190 +0,26 74% +14,2% +0,7 3,90 4,90 23% 184 +194
call venduta 188 +0,28 72% +13,0% +0,7 4,10 5,40 27% 87 +85
call venduta 186 +0,30 70% +11,8% +0,6 4,30 6,00 33% 114 +112
call venduta 185 +0,31 69% +11,2% +0,6 4,70 6,90 38% 182 +172
call 184 +0,32 68% +10,6% +0,6 4,90 6,40 27% 441 +441
call 182 +0,34 66% +9,4% +0,5 5,40 6,50 18% 356 +356
call 180 +0,37 63% +8,2% +0,4 6,00 7,80 26% 464 +155
call 178 +0,39 61% +7,0% +0,4 7,10 8,20 14% 58 +55
call 176 +0,42 58% +5,8% +0,3 7,50 8,90 17% 28 +25
call 175 +0,43 57% +5,2% +0,3 7,60 9,70 24% 103 +100
call 174 +0,44 56% +4,6% +0,3 8,00 10,20 24% 76 +71
call 172 +0,47 53% +3,4% +0,2 9,00 10,50 15% 1.449 +1440
call 170 +0,49 51% +2,2% +0,1 9,40 11,10 17% 1.758 +1685
call 168 +0,52 48% +1,0% +0,1 10,70 13,00 19% 1.033 +1020
prezzo 166,40
put 166 -0,46 54% -0,2% -0,0 10,60 12,20 14% 219 +218
put 165 -0,44 56% -0,8% -0,0 10,00 11,50 14% 313 +310
put 164 -0,43 57% -1,4% -0,1 9,10 11,30 22% 590 +590
put 162 -0,40 60% -2,6% -0,2 8,50 10,40 20% 496 +291
put 160 -0,37 63% -3,8% -0,2 7,80 9,40 19% 586 +574
put 158 -0,35 65% -5,0% -0,3 7,00 8,30 17% 269 +269
put 156 -0,32 68% -6,2% -0,4 6,00 7,60 24% 466 +466
put venduta 155 -0,31 69% -6,9% -0,4 5,90 7,30 21% 248 +232
put venduta 154 -0,30 70% -7,5% -0,4 5,40 6,90 24% 3.145 +3145
put venduta 152 -0,27 73% -8,7% -0,5 4,00 6,40 46% 369 +369
put venduta 150 -0,25 75% -9,9% -0,6 3,90 5,60 36% 596 +587
put venduta 148 -0,23 77% -11,1% -0,7 3,80 5,00 27% 278 +268
put venduta 146 -0,21 79% -12,3% -0,7 2,90 4,60 45% 331 +331
put venduta 145 -0,20 80% -12,9% -0,8 2,80 4,00 35% 509 +507
put venduta 144 -0,19 81% -13,5% -0,8 2,60 4,10 45% 210 +209
put venduta 142 -0,17 83% -14,7% -0,9 2,20 3,50 46% 469 +469
put venduta 140 -0,15 85% -15,9% -1,0 2,15 3,10 36% 604 +573
put ▶ venduta 138 -0,14 86% -17,1% -1,1 1,60 2,70 51% 224 +224 −1σ
put 136 -0,12 88% -18,3% -1,1 1,30 2,45 61% 238 +259 −1σ
put ▶ ala 135 -0,12 88% -18,9% -1,2 1,45 2,15 39% 198 +198 −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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