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📅Earnings 28/10 · AMC · fra 8gg · ±9,2% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-29 Condizioni neutrali ieri -30
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -30
VRP (z-score) +66
Term slope -100
Vol-of-vol -100
IV3059,8%
HV30 c-c44,3%
VRP+15,5 (+1,3σ)
IV rank35
IV trendstabile
settore-3
VolScore -29: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +66 (+1.33σ), slope -100, positioning -30, vol-of-vol -100 (+3.56σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -29: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 53,2% · ±1σ 128–216 · ±2σ 99–280 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
1.21× 0.71× 1.24× 0.62× 0.81× 1.22× 1.81× 1.74× 1.38× 1.23× 0.25×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 102,0 (16Δ 135 · muro OI 102 · −1σ 128) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 216,0 (VAH 214 · +1σ 216) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 200 +0,29 71% +20,2% +0,7 6,50 8,30 24% — —
call 195 +0,32 68% +17,2% +0,6 7,00 9,70 32% — —
call 190 +0,36 64% +14,2% +0,5 7,40 10,70 36% — —
call 185 +0,40 60% +11,2% +0,4 9,60 12,80 29% — —
call 182 +0,43 57% +9,4% +0,3 10,90 13,70 23% — —
call 178 +0,46 54% +7,0% +0,3 12,50 15,00 18% — —
call 175 +0,49 51% +5,2% +0,2 13,40 16,20 19% — —
call 174 +0,50 50% +4,6% +0,2 13,20 16,30 21% — —
call 172 +0,51 49% +3,4% +0,1 14,80 17,40 16% — —
call 170 +0,53 47% +2,2% +0,1 14,80 18,60 23% — —
call 168 +0,55 45% +1,0% +0,0 17,00 18,80 10% — —
prezzo 166,40
put 166 -0,44 56% -0,2% -0,0 14,40 17,40 19% — —
put 165 -0,43 57% -0,8% -0,0 13,80 16,80 20% — —
put 164 -0,42 58% -1,4% -0,1 13,30 16,00 18% — —
put 162 -0,40 60% -2,6% -0,1 12,40 15,50 22% — —
put 160 — — -3,8% -0,2 13,40 14,30 6% — —
put 156 -0,34 66% -6,2% -0,2 10,00 12,20 20% — —
put venduta 152 -0,31 69% -8,7% -0,3 8,20 10,80 27% — —
put venduta 146 -0,26 74% -12,3% -0,5 7,00 8,50 19% — —
put venduta 140 -0,21 79% -15,9% -0,7 4,90 6,90 34% — —
put venduta 135 -0,18 82% -18,9% -0,8 4,20 5,30 23% — —
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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