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📅Earnings 28/10 · AMC · fra 8gg · ±9,2% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-29 Condizioni neutrali ieri -30
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -30
VRP (z-score) +66
Term slope -100
Vol-of-vol -100
IV3059,8%
HV30 c-c44,3%
VRP+15,5 (+1,3σ)
IV rank35
IV trendstabile
settore-3
VolScore -29: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +66 (+1.33σ), slope -100, positioning -30, vol-of-vol -100 (+3.56σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore -29: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 72,8% · ±1σ 147–189 · ±2σ 129–214 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
1.21× 0.71× 1.24× 0.62× 0.81× 1.22× 1.81× 1.74× 1.38× 1.23× 0.25×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 146,6 (16Δ 150 · −1σ 147) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 192,5 (16Δ 192 · VAH 214 · +1σ 189) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 200 +0,09 91% +20,2% +1,5 0,45 1,35 100% 68 0 +1σ
call ala 197.5 +0,10 90% +18,7% +1,4 0,70 1,15 49% 3 +10 +1σ
call 195 +0,12 88% +17,2% +1,3 0,80 1,35 51% 17 0 +1σ
call venduta 192.5 +0,14 86% +15,7% +1,2 1,00 1,60 46% 7 0 +1σ
call 190 — — +14,2% +1,0 1,60 1,85 14% 44 0 +1σ
call 187.5 — — +12,7% +0,9 1,60 2,45 42% 16 0
call venduta 185 +0,22 78% +11,2% +0,8 2,15 2,85 28% 46 0
call venduta 182.5 +0,26 74% +9,7% +0,7 2,45 3,20 27% 1 0
call venduta 180 +0,29 71% +8,2% +0,6 3,40 3,80 11% 43 0
call 177.5 +0,33 67% +6,7% +0,5 3,20 6,40 67% 6 0
call 175 +0,37 63% +5,2% +0,4 4,10 6,80 50% 23 0
call 172.5 +0,42 58% +3,7% +0,3 5,30 6,50 20% 46 0
call 170 +0,46 54% +2,2% +0,2 6,30 7,60 19% 69 0
call 167.5 +0,51 49% +0,7% +0,1 7,10 8,80 21% 2 0
prezzo 166,40
put 165 -0,45 55% -0,8% -0,1 6,90 8,10 16% 18 0
put 162.5 -0,40 60% -2,3% -0,2 5,40 6,80 23% 7 0
put 160 -0,35 65% -3,8% -0,3 4,80 5,70 17% 12 0
put venduta 157.5 -0,31 69% -5,3% -0,4 3,70 5,00 30% — —
put venduta 155 -0,26 74% -6,9% -0,6 2,50 4,60 59% 4 0
put venduta 152.5 -0,22 78% -8,4% -0,7 2,00 3,50 55% — —
put venduta 150 -0,19 81% -9,9% -0,8 1,55 2,70 54% 15 0
put 145 -0,13 87% -12,9% -1,1 0,80 1,80 77% 5 0 −1σ
put ala 140 -0,08 92% -15,9% -1,4 0,60 1,20 67% 1 0 −1σ
put ala 135 -0,05 95% -18,9% -1,7 0,15 1,05 150% 4 0 −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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