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The Coca-Cola Company Consumer Defensive
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📅Earnings 27/10 · BMO · fra 7gg · ±3,0% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+8 Condizioni neutrali ieri +8
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +33
VRP (z-score) +56
Term slope -13
Vol-of-vol -100
IV3021,4%
HV30 c-c15,6%
VRP+5,7 (+1,1σ)
IV rank67
IV trendstabile
settore-2
VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +56 (+1.12σ), slope -13, positioning +33, vol-of-vol -100 (+2.06σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82
Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 88.0wing -2σ12g
vendiput 91.0-1σ (OTM)12g
vendicall 96.0+1σ (OTM)12g
compracall 99.0wing +2σ12g
credito85 $
max profitto85 $
max perdita215 $
POP64%
ROC40%
pareggio90.2 · 96.8
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 27,0% · ±1σ 89–98 · ±2σ 85–103 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
1.12× 0.93× 1.05× 0.74× 0.96× 0.91× 1.11× 1.41× 1.96× 0.94× 0.19×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 88,0 (16Δ 89 · muro OI 88 · VAL 81 · −1σ 89) → venduta 88 · ala 85
Call zona protetta ≥ 98,0 (16Δ 98 · muro OI 95 · VAH 94 · +1σ 98) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 88/91/96/99 a ~12 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 104 +0,02 98% +11,3% +2,3 0,01 0,17 178% — — muro OIVAH+1σ
call 103 +0,03 97% +10,3% +2,1 0,05 0,08 46% 70 0 muro OIVAH+1σ
call ala 102 +0,04 96% +9,2% +1,9 0,02 0,16 156% 12 0 muro OIVAH+1σ
call ala 101 +0,06 94% +8,1% +1,7 0,07 0,15 73% 25 0 muro OIVAH+1σ
call ala 100 +0,08 92% +7,0% +1,5 0,14 0,19 30% 72 0 muro OIVAH+1σ
call 99 +0,11 89% +6,0% +1,2 0,18 0,32 56% 70 0 muro OIVAH+1σ
call venduta 98 +0,16 84% +4,9% +1,0 0,31 0,45 37% 11 0 muro OIVAH+1σ
call venduta 97 +0,22 78% +3,8% +0,8 0,46 0,63 31% 124 0 muro OIVAH
call venduta 96 +0,29 71% +2,8% +0,6 0,72 1,03 35% 104 0 muro OIVAH
call 95 +0,38 62% +1,7% +0,4 1,08 1,22 12% 451 0 muro OIVAH
call 94 +0,47 53% +0,6% +0,1 1,40 1,64 16% 118 0 VAH
prezzo 93,42
put 93 -0,45 55% -0,4% -0,1 1,30 1,57 19% 158 0
put 92 -0,36 64% -1,5% -0,3 0,97 1,16 18% 50 0
put venduta 91 -0,28 72% -2,6% -0,6 0,70 0,84 18% 159 0
put venduta 90 -0,22 78% -3,7% -0,8 0,45 0,57 24% 98 0
put venduta 89 -0,16 84% -4,7% -1,0 0,30 0,40 29% 78 0 −1σ
put ▶ venduta 88 -0,11 89% -5,8% -1,3 0,18 0,30 50% 629 0 muro OI−1σ
put ala 87 -0,08 92% -6,9% -1,5 0,13 0,25 63% 49 0 muro OI−1σ
put ala 86 -0,06 94% -7,9% -1,8 0,08 0,16 67% 27 0 muro OI−1σ
put ala ▶ ala 85 -0,04 96% -9,0% -2,0 0,08 0,14 55% 92 0 muro OI−1σ
put ala 84 -0,03 97% -10,1% -2,3 0,05 0,12 82% 91 0 muro OI−1σ
put 83 -0,02 98% -11,2% -2,5 0,05 0,09 57% 6 0 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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