KO — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +33

VRP (z-score) +56

Term slope -13

Vol-of-vol -100

IV3021,4%

HV30 c-c15,6%

VRP+5,7 (+1,1σ)

IV rank67

IV trendstabile

settore-2

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +56 (+1.12σ), slope -13, positioning +33, vol-of-vol -100 (+2.06σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	88.0	wing -2σ	12g
vendi	put	91.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	96.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	99.0	wing +2σ	12g

credito85 $

max profitto85 $

max perdita215 $

POP64%

ROC40%

pareggio90.2 · 96.8

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 21,4% · ±1σ 88–100 · ±2σ 82–106 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.12×	0.93×	1.05×	0.74×	0.96×	0.91×	1.11×	1.41×	1.96×	0.94×	0.19×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 87,7 (16Δ 88 · VAL 81 · −1σ 88) → venduta 86 · ala 82.5

Call zona protetta ≥ 100,0 (16Δ 100 · VAH 94 · +1σ 100) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 88/91/96/99 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	110	+0,01	99%	+17,7%	+2,6	0,02	0,06	100%	—	+126	VAH+1σ
call ala	105	+0,04	96%	+12,4%	+1,8	0,05	0,20	120%	—	+290	VAH+1σ
call ala	104	+0,06	94%	+11,3%	+1,7	0,09	0,69	154%	—	—	VAH+1σ
call ala	103	+0,07	93%	+10,3%	+1,5	0,02	0,46	183%	—	—	VAH+1σ
call ala	102	+0,09	91%	+9,2%	+1,4	0,19	0,43	77%	—	—	VAH+1σ
call	101	+0,13	87%	+8,1%	+1,2	0,28	0,40	35%	—	—	VAH+1σ
call venduta	100	+0,16	84%	+7,0%	+1,1	0,41	0,54	27%	—	+2733	VAH+1σ
call venduta	99	+0,20	80%	+6,0%	+0,9	0,56	0,76	30%	—	—	VAH
call venduta	98	+0,25	75%	+4,9%	+0,8	0,72	0,90	22%	—	—	VAH
call venduta	97.5	+0,27	73%	+4,4%	+0,7	0,89	1,01	13%	—	+6654	VAH
call venduta	97	+0,30	70%	+3,8%	+0,6	0,99	1,17	17%	—	—	VAH
call	96	+0,36	64%	+2,8%	+0,4	1,28	1,57	20%	—	—	VAH
call	95	+0,43	57%	+1,7%	+0,3	1,69	1,86	10%	—	+4354	VAH
call	94	+0,50	50%	+0,6%	+0,1	2,09	2,34	11%	—	—	VAH
prezzo 93,42
put	93	-0,44	56%	-0,4%	-0,1	1,88	2,09	11%	—	—
put	92.5	-0,41	59%	-1,0%	-0,2	1,67	1,88	12%	—	+626
put	92	-0,38	62%	-1,5%	-0,2	1,44	1,65	14%	—	—
put venduta	91	-0,32	68%	-2,6%	-0,4	1,07	1,43	29%	—	—
put venduta	90	-0,25	75%	-3,7%	-0,6	0,90	0,99	10%	—	+2205
put venduta	89	-0,21	79%	-4,7%	-0,8	0,65	0,81	22%	—	—
put venduta	88	-0,16	84%	-5,8%	-0,9	0,50	0,59	17%	—	—
put venduta	87.5	-0,14	86%	-6,3%	-1,0	0,40	0,50	22%	—	+3577	−1σ
put	87	-0,13	87%	-6,9%	-1,1	0,33	0,47	35%	—	—	−1σ
put ala ▶ venduta	86	-0,10	90%	-7,9%	-1,3	0,27	0,31	14%	—	—	−1σ
put ala	85	-0,08	92%	-9,0%	-1,5	0,20	0,28	33%	—	+5271	−1σ
put ala	84	-0,06	94%	-10,1%	-1,7	0,12	0,26	74%	—	—	−1σ
put ala	83	-0,05	95%	-11,2%	-1,9	0,08	0,19	81%	—	—	−1σ
put ala ▶ ala	82.5	-0,04	96%	-11,7%	-2,0	0,11	0,15	31%	—	+3864	−1σ
put ala	82	-0,04	96%	-12,2%	-2,1	0,02	0,12	143%	—	—	−1σ
put	81	-0,03	97%	-13,3%	-2,3	0,04	0,14	111%	—	—	VAL−1σ
put	80	-0,02	98%	-14,4%	-2,5	0,05	0,10	67%	—	+3914	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

KO

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale