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The Coca-Cola Company Consumer Defensive
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📅Earnings 27/10 · BMO · fra 7gg · ±3,0% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+8 Condizioni neutrali ieri +8
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +33
VRP (z-score) +56
Term slope -13
Vol-of-vol -100
IV3021,4%
HV30 c-c15,6%
VRP+5,7 (+1,1σ)
IV rank67
IV trendstabile
settore-2
VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +56 (+1.12σ), slope -13, positioning +33, vol-of-vol -100 (+2.06σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82
Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 88.0wing -2σ12g
vendiput 91.0-1σ (OTM)12g
vendicall 96.0+1σ (OTM)12g
compracall 99.0wing +2σ12g
credito85 $
max profitto85 $
max perdita215 $
POP64%
ROC40%
pareggio90.2 · 96.8
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 19,8% · ±1σ 85–103 · ±2σ 77–113 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
1.12× 0.93× 1.05× 0.74× 0.96× 0.91× 1.11× 1.41× 1.96× 0.94× 0.19×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 84,8 (16Δ 85 · muro OI 88 · VAL 81 · −1σ 85) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 105,0 (16Δ 105 · VAH 94 · +1σ 103) → venduta 105 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 88/91/96/99 a ~12 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 110 +0,07 93% +17,7% +1,7 0,13 0,28 73% — — VAH+1σ
call ▶ venduta 105 +0,13 87% +12,4% +1,2 0,52 0,60 14% — — VAH+1σ
call venduta 100 +0,27 73% +7,0% +0,7 1,32 1,51 13% — — VAH
call 97.5 +0,36 64% +4,4% +0,4 2,03 2,22 9% — — VAH
call 95 +0,47 53% +1,7% +0,2 3,00 3,20 6% — — VAH
prezzo 93,42
put 92.5 -0,43 57% -1,0% -0,1 2,93 3,10 6% 62 —
put 90 -0,33 67% -3,7% -0,4 1,98 2,12 7% 289 —
put venduta 87.5 -0,23 77% -6,3% -0,7 1,29 1,41 9% 313 — muro OI
put venduta 85 -0,16 84% -9,0% -1,0 0,80 1,12 33% 9 — muro OI
put ala 82.5 -0,11 89% -11,7% -1,3 0,48 0,63 27% 30 — muro OI−1σ
put ala 80 -0,07 93% -14,4% -1,6 0,26 0,41 45% 44 — muro OIVAL−1σ
put ala 77.5 -0,05 95% -17,0% -1,9 0,16 0,26 48% 44 — muro OIVAL−1σ
put ala 75 -0,03 97% -19,7% -2,3 0,08 0,40 133% 8 — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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