LLY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +71

Term slope -100

Vol-of-vol -33

IV3042,8%

HV30 c-c24,0%

VRP+18,9 (+1,4σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore+15

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +71 (+1.42σ), slope -100, positioning +54, vol-of-vol -33 (+0.65σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	1055.0	wing -2σ	14g
vendi	put	1155.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	1360.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	1460.0	wing +2σ	14g

credito1619 $

max profitto1619 $

max perdita8381 $

POP74%

ROC19%

pareggio1138.8 · 1376.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 51,8% · ±1σ 1149–1375 · ±2σ 1050–1505 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.92×	1.12×	1.29×	1.65×	0.67×	0.53×	0.84×	1.66×	2.16×	1.07×	1.28×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1100,0 (16Δ 1160 · muro OI 1100 · VAL 1098 · −1σ 1149) → venduta 1100 · ala 1050

Call zona protetta ≥ 1400,0 (16Δ 1400 · muro OI 1400 · +1σ 1375) → venduta 1400 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 1100/1400credito 1068 $ pareggio 1089,3 – 1410,7 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 1055/1155/1360/1460 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	1480	+0,05	95%	+17,7%	+1,8	0,86	2,70	103%	81	0	muro OI+1σ
call ala	1460	+0,07	93%	+16,1%	+1,7	1,25	4,05	106%	59	0	muro OI+1σ
call ala	1440	+0,09	91%	+14,6%	+1,5	1,46	4,00	93%	37	0	muro OI+1σ
call	1420	+0,12	88%	+13,0%	+1,4	2,31	5,70	85%	67	0	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	1400	+0,15	85%	+11,4%	+1,2	2,95	8,00	92%	662	0	muro OI+1σ
call venduta	1380	+0,18	82%	+9,8%	+1,0	4,55	8,55	61%	59	0	+1σ
call venduta	1360	+0,23	77%	+8,2%	+0,9	8,20	10,90	28%	96	0
call venduta	1340	+0,27	73%	+6,6%	+0,7	11,45	15,05	27%	43	0
call venduta	1330	+0,30	70%	+5,8%	+0,6	13,35	18,60	33%	77	0
call	1320	+0,33	67%	+5,0%	+0,5	14,80	24,30	49%	68	0
call	1310	+0,36	64%	+4,2%	+0,5	18,50	25,05	30%	75	0
call	1300	+0,39	61%	+3,4%	+0,4	21,35	25,20	17%	365	0
call	1290	+0,42	58%	+2,6%	+0,3	23,05	33,00	36%	59	0
call	1280	+0,46	54%	+1,8%	+0,2	27,15	31,55	15%	103	0
call	1270	—	—	+1,0%	+0,1	32,00	36,60	13%	197	0
call	1260	+0,52	48%	+0,2%	+0,0	35,65	43,40	20%	200	0
prezzo 1257,03
put	1250	-0,45	55%	-0,6%	-0,1	46,05	52,65	13%	21	0
put	1240	-0,41	59%	-1,4%	-0,2	41,45	47,80	14%	9	0
put	1230	-0,38	62%	-2,2%	-0,2	34,20	42,00	20%	19	0
put	1220	-0,35	65%	-2,9%	-0,3	29,85	37,75	23%	49	0
put	1210	-0,32	68%	-3,7%	-0,4	27,70	33,00	17%	263	0
put venduta	1205	-0,31	69%	-4,1%	-0,5	23,60	31,40	28%	70	0
put venduta	1200	-0,29	71%	-4,5%	-0,5	24,35	29,65	20%	214	0
put venduta	1190	-0,26	74%	-5,3%	-0,6	17,55	25,15	36%	80	0
put venduta	1180	-0,24	76%	-6,1%	-0,7	15,10	21,65	36%	63	0
put venduta	1170	-0,21	79%	-6,9%	-0,8	12,55	18,85	40%	50	0
put venduta	1160	-0,19	81%	-7,7%	-0,9	12,00	17,85	39%	43	0
put	1150	—	—	-8,5%	-1,0	10,40	13,95	29%	126	0
put	1140	—	—	-9,3%	-1,1	8,15	12,55	43%	80	0	−1σ
put ala	1115	-0,11	89%	-11,3%	-1,3	5,00	9,85	65%	101	0	−1σ
put ala ▶ venduta	1100	-0,08	92%	-12,5%	-1,5	3,90	5,80	39%	562	0	muro OI−1σ
put ala	1065	-0,05	95%	-15,3%	-1,8	1,90	2,91	42%	31	0	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	1050	-0,04	96%	-16,5%	-2,0	1,22	2,52	70%	236	0	muro OIVAL−1σ
put	1030	-0,03	97%	-18,1%	-2,2	0,77	1,93	86%	37	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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