LLY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +71

Term slope -100

Vol-of-vol -33

IV3042,8%

HV30 c-c24,0%

VRP+18,9 (+1,4σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore+15

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +71 (+1.42σ), slope -100, positioning +54, vol-of-vol -33 (+0.65σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	1055.0	wing -2σ	14g
vendi	put	1155.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	1360.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	1460.0	wing +2σ	14g

credito1619 $

max profitto1619 $

max perdita8381 $

POP74%

ROC19%

pareggio1138.8 · 1376.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,1% · ±1σ 1058–1494 · ±2σ 890–1775 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.92×	1.12×	1.29×	1.65×	0.67×	0.53×	0.84×	1.66×	2.16×	1.07×	1.28×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1057,8 (16Δ 1070 · VAL 1098 · −1σ 1058) → venduta 1040 · ala 1000

Call zona protetta ≥ 1493,8 (16Δ 1480 · muro OI 1400 · +1σ 1494) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 1055/1155/1360/1460 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	1480	+0,22	78%	+17,7%	+0,9	15,35	21,30	32%	317	—	muro OI
call venduta	1440	+0,26	74%	+14,6%	+0,8	21,40	30,75	36%	222	—	muro OI
call	1400	+0,32	68%	+11,4%	+0,6	30,15	39,50	27%	1.478	—	muro OI
call	1380	+0,35	65%	+9,8%	+0,5	35,30	43,50	21%	679	—
call	1360	+0,38	62%	+8,2%	+0,5	40,45	52,55	26%	426	—
call	1340	+0,42	58%	+6,6%	+0,4	45,90	57,75	23%	401	—
call	1320	+0,45	55%	+5,0%	+0,3	55,00	65,40	17%	415	—
call	1300	+0,48	52%	+3,4%	+0,2	62,70	73,15	15%	960	—
call	1280	+0,52	48%	+1,8%	+0,1	69,30	80,05	14%	723	—
call	1260	+0,55	45%	+0,2%	+0,0	80,00	90,60	12%	339	—
prezzo 1257,03
put	1240	-0,42	58%	-1,4%	-0,1	73,90	82,85	11%	145	—
put	1220	-0,38	62%	-2,9%	-0,2	62,90	73,65	16%	159	—
put	1200	-0,35	65%	-4,5%	-0,3	55,00	64,00	15%	543	—
put venduta	1180	-0,31	69%	-6,1%	-0,4	44,45	56,00	23%	221	—
put venduta	1160	-0,28	72%	-7,7%	-0,5	38,45	49,25	25%	323	—
put venduta	1140	-0,25	75%	-9,3%	-0,6	31,45	44,00	33%	353	—
put venduta	1130	-0,23	77%	-10,1%	-0,6	30,30	39,25	26%	167	—
put venduta	1100	-0,19	81%	-12,5%	-0,8	23,50	30,00	24%	727	—
put venduta	1070	-0,16	84%	-14,9%	-0,9	15,90	23,30	38%	192	—	VAL
put ▶ venduta	1040	-0,13	87%	-17,3%	-1,1	9,40	20,25	73%	1.115	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	1000	-0,09	91%	-20,4%	-1,3	9,00	12,60	33%	1.644	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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