LLY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +54

VRP (z-score) +71

Term slope -100

Vol-of-vol -33

IV3042,8%

HV30 c-c24,0%

VRP+18,9 (+1,4σ)

IV rank77

IV trendespansione

settore+15

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +71 (+1.42σ), slope -100, positioning +54, vol-of-vol -33 (+0.65σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	1055.0	wing -2σ	14g
vendi	put	1155.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	1360.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	1460.0	wing +2σ	14g

credito1619 $

max profitto1619 $

max perdita8381 $

POP74%

ROC19%

pareggio1138.8 · 1376.2

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,9% · ±1σ 1117–1415 · ±2σ 993–1592 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.92×	1.12×	1.29×	1.65×	0.67×	0.53×	0.84×	1.66×	2.16×	1.07×	1.28×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1000,0 (16Δ 1140 · muro OI 1000 · VAL 1098 · −1σ 1117) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 1440,0 (16Δ 1440 · muro OI 1440 · +1σ 1415) → venduta 1440 · ala 1480

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 1055/1155/1360/1460 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	1480	+0,10	90%	+17,7%	+1,4	3,30	6,80	69%	112	+109	muro OI+1σ
call	1460	+0,12	88%	+16,1%	+1,3	3,85	6,20	47%	1.164	+1165	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	1440	+0,15	85%	+14,6%	+1,2	5,50	8,00	37%	1.757	+1549	muro OI+1σ
call venduta	1420	+0,18	82%	+13,0%	+1,0	7,45	10,40	33%	661	+660	+1σ
call venduta	1400	+0,21	79%	+11,4%	+0,9	10,35	12,35	18%	723	+688
call venduta	1380	+0,25	75%	+9,8%	+0,8	11,85	18,20	42%	337	+277
call venduta	1360	+0,29	71%	+8,2%	+0,7	14,85	26,30	56%	572	+542
call	1340	+0,33	67%	+6,6%	+0,5	18,25	27,10	39%	622	+561
call	1320	+0,38	62%	+5,0%	+0,4	26,50	30,55	14%	1.068	+950
call	1315	—	—	+4,6%	+0,4	27,10	38,05	34%	—	—
call	1310	—	—	+4,2%	+0,3	30,10	37,20	21%	—	—
call	1305	—	—	+3,8%	+0,3	30,20	39,90	28%	—	—
call	1300	+0,43	57%	+3,4%	+0,3	33,40	36,85	10%	1.624	+1612
call	1295	—	—	+3,0%	+0,3	33,60	39,30	16%	—	—
call	1290	—	—	+2,6%	+0,2	35,70	43,55	20%	—	—
call	1285	—	—	+2,2%	+0,2	37,90	45,50	18%	—	—
call	1280	+0,48	52%	+1,8%	+0,2	39,20	48,30	21%	1.490	+1440
call	1275	—	—	+1,4%	+0,1	41,40	50,85	20%	—	—
call	1270	+0,50	50%	+1,0%	+0,1	44,15	51,45	15%	708	+220
call	1265	—	—	+0,6%	+0,1	46,80	57,60	21%	—	—
call	1260	+0,53	47%	+0,2%	+0,0	47,15	56,95	19%	893	+886
prezzo 1257,03
put	1255	—	—	-0,2%	-0,0	56,70	68,30	19%	—	—
put	1250	-0,45	55%	-0,6%	-0,0	54,60	63,85	16%	25	+8
put	1245	—	—	-1,0%	-0,1	54,60	62,65	14%	—	—
put	1240	-0,42	58%	-1,4%	-0,1	51,45	59,75	15%	65	+80
put	1235	—	—	-1,8%	-0,1	49,85	57,80	15%	—	—
put	1230	-0,40	60%	-2,2%	-0,2	48,10	54,05	12%	36	+32
put	1225	—	—	-2,5%	-0,2	41,95	53,50	24%	—	—
put	1220	-0,37	63%	-2,9%	-0,3	42,45	49,40	15%	83	+77
put	1210	-0,35	65%	-3,7%	-0,3	38,95	45,05	15%	82	+82
put	1200	-0,33	67%	-4,5%	-0,4	35,50	40,60	13%	166	+166
put	1190	—	—	-5,3%	-0,5	31,45	36,45	15%	123	+122
put	1180	—	—	-6,1%	-0,5	28,60	33,55	16%	162	+153
put	1170	—	—	-6,9%	-0,6	25,10	30,05	18%	140	+138
put venduta	1160	-0,24	76%	-7,7%	-0,7	21,50	27,60	25%	220	+217
put	1150	—	—	-8,5%	-0,8	20,00	23,50	16%	315	+291
put venduta	1140	-0,20	80%	-9,3%	-0,8	17,10	21,20	21%	380	+348
put	1100	—	—	-12,5%	-1,1	10,25	12,65	21%	473	+464	−1σ
put	1050	—	—	-16,5%	-1,5	4,55	7,10	44%	461	+462	VAL−1σ
put	1030	—	—	-18,1%	-1,7	3,50	4,90	33%	217	+217	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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