LOW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+24 Condizioni neutrali ieri +19

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +19

VRP (z-score) +21

Term slope +16

Vol-of-vol +52

IV3030,6%

HV30 c-c25,7%

VRP+4,9 (+0,4σ)

IV rank60

IV trendespansione

settore-1

VolScore +24: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +21 (+0.42σ), slope +16 (scontato: earnings nella curva), positioning +19, vol-of-vol +52 (-1.04σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore +24 (neutro) ma IV rank 60/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	162.5	wing -2σ	37g
vendi	put	180.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	215.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	232.5	wing +2σ	37g

credito325 $

max profitto325 $

max perdita1425 $

POP72%

ROC23%

pareggio176.8 · 218.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 30,3% · ±1σ 187–208 · ±2σ 178–219 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.84×	0.87×	0.78×	0.94×	0.80×	0.78×	0.71×	0.65×	1.25×	1.10×	0.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 185,0 (16Δ 185 · muro OI 185 · −1σ 187) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 208,1 (16Δ 205 · muro OI 200 · VAH 253 · +1σ 208) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 162/180/215/232 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	225	+0,00	100%	+14,0%	+2,5	—	0,75	—	2	0	muro OI+1σ
call	222.5	+0,01	99%	+12,7%	+2,3	—	0,95	—	—	—	muro OI+1σ
call	220	+0,01	99%	+11,5%	+2,1	—	0,15	—	17	0	muro OI+1σ
call	217.5	+0,02	98%	+10,2%	+1,8	—	0,95	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	215	+0,03	97%	+8,9%	+1,6	—	0,45	—	26	0	muro OI+1σ
call ala	212.5	+0,05	95%	+7,7%	+1,4	0,15	0,30	67%	—	—	muro OI+1σ
call ala	210	+0,08	92%	+6,4%	+1,2	—	0,50	—	61	0	muro OI+1σ
call	207.5	+0,12	88%	+5,1%	+0,9	0,10	1,10	167%	10	0	muro OI
call venduta	205	+0,18	82%	+3,9%	+0,7	0,60	1,20	67%	219	0	muro OI
call venduta	202.5	+0,25	75%	+2,6%	+0,5	1,30	1,45	11%	116	0	muro OI
call	200	+0,33	67%	+1,3%	+0,3	2,00	2,55	24%	1.229	0	muro OI
call	197.5	+0,42	58%	+0,1%	+0,0	2,70	3,40	23%	205	0
prezzo 197,38
put	195	-0,49	51%	-1,2%	-0,2	4,00	4,60	14%	86	0
put	192.5	—	—	-2,5%	-0,5	2,25	3,40	41%	7	0
put venduta	190	-0,30	70%	-3,7%	-0,7	2,00	2,40	18%	43	0
put venduta	187.5	-0,22	78%	-5,0%	-1,0	1,30	1,70	27%	12	0
put venduta	185	-0,16	84%	-6,3%	-1,2	0,80	1,15	36%	107	0	muro OI−1σ
put ala	182.5	-0,10	90%	-7,5%	-1,5	0,45	0,90	67%	7	0	muro OI−1σ
put ala	180	-0,07	93%	-8,8%	-1,8	0,30	0,55	59%	67	0	muro OI−1σ
put ala	177.5	-0,04	96%	-10,1%	-2,0	0,15	0,55	114%	—	0	muro OI−1σ
put	175	-0,02	98%	-11,3%	-2,3	—	0,30	—	66	0	muro OI−1σ
put	172.5	-0,01	99%	-12,6%	-2,6	—	0,95	—	7	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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