LOW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+24 Condizioni neutrali ieri +19

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +19

VRP (z-score) +21

Term slope +16

Vol-of-vol +52

IV3030,6%

HV30 c-c25,7%

VRP+4,9 (+0,4σ)

IV rank60

IV trendespansione

settore-1

VolScore +24: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +21 (+0.42σ), slope +16 (scontato: earnings nella curva), positioning +19, vol-of-vol +52 (-1.04σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore +24 (neutro) ma IV rank 60/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	162.5	wing -2σ	37g
vendi	put	180.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	215.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	232.5	wing +2σ	37g

credito325 $

max profitto325 $

max perdita1425 $

POP72%

ROC23%

pareggio176.8 · 218.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,0% · ±1σ 169–231 · ±2σ 144–270 · catena del 19/10 ⚠ earnings 18/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.84×	0.87×	0.78×	0.94×	0.80×	0.78×	0.71×	0.65×	1.25×	1.10×	0.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 168,7 (16Δ 170 · muro OI 190 · −1σ 169) → venduta 165 · ala 150

Call zona protetta ≥ 230,9 (16Δ 230 · muro OI 210 · VAH 253 · +1σ 231) → venduta 240 · ala 260

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 165/240credito 375 $ pareggio 161,2 – 243,8 · perdita non limitata

iron condor 150/165/240/260 credito 249 $ perdita max 1751 $ ROC 14% pareggio 162,5 – 242,5

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 162/180/215/232 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	290	+0,01	99%	+46,9%	+2,5	—	0,20	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	280	+0,02	98%	+41,9%	+2,2	—	0,35	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	270	+0,03	97%	+36,8%	+2,0	—	0,55	—	530	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	260	+0,04	96%	+31,7%	+1,8	0,40	0,85	72%	1.040	—	muro OIVAH+1σ
call ala	250	+0,07	93%	+26,7%	+1,5	0,75	1,40	60%	519	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	240	+0,11	89%	+21,6%	+1,2	0,70	1,75	86%	841	—	muro OI+1σ
call venduta	230	+0,17	83%	+16,5%	+1,0	1,70	2,80	49%	577	—	muro OI
call venduta	220	+0,26	74%	+11,5%	+0,7	4,00	5,00	22%	818	—	muro OI
call	210	+0,37	63%	+6,4%	+0,4	6,00	8,10	30%	1.164	—	muro OI
call	200	+0,49	51%	+1,3%	+0,1	10,20	11,20	9%	736	—
prezzo 197,38
put	195	-0,45	55%	-1,2%	-0,1	10,80	13,30	21%	420	—
put	190	-0,39	61%	-3,7%	-0,2	8,60	9,50	10%	3.713	—	muro OI
put	185	-0,32	68%	-6,3%	-0,4	6,60	7,60	14%	351	—	muro OI
put venduta	180	-0,27	73%	-8,8%	-0,6	4,80	5,90	21%	373	—	muro OI
put venduta	175	-0,21	79%	-11,3%	-0,8	3,50	4,50	25%	225	—	muro OI
put venduta	170	-0,17	83%	-13,9%	-1,0	2,45	3,40	32%	914	—	muro OI
put ▶ venduta	165	-0,13	87%	-16,4%	-1,1	1,60	3,20	67%	453	—	muro OI−1σ
put ala	160	-0,09	91%	-18,9%	-1,3	1,20	1,95	48%	129	—	muro OI−1σ
put ala	155	-0,07	93%	-21,5%	-1,5	0,80	1,55	64%	126	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	150	-0,05	95%	-24,0%	-1,7	0,45	1,15	87%	101	—	muro OI−1σ
put ala	145	-0,03	97%	-26,5%	-2,0	0,10	0,85	158%	100	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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