LQD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+42 Condizioni moderatamente favorevoli a vendere vol ieri +18

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +61

VRP (z-score) +84

Term slope -15

Vol-of-vol +15

IV308,9%

HV30 c-c6,6%

VRP+2,4 (+1,7σ)

IV rank81

IV trendespansione

VolScore +42: Condizioni moderatamente favorevoli a vendere vol. Driver: VRP z-score +84 (+1.67σ), slope -15, positioning +61, vol-of-vol +15 (-0.30σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Short Strangle sell_vol rischio indefinito adeguatezza 43

VolScore +42 (Sell Vol): IV cara (rank 81/100), VRP z +1.7σ. Short Strangle a ±1σ per il massimo premio (rischio indefinito): la vol-of-vol e' contenuta.

vendi	put	100.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	105.0	+1σ (OTM)	37g

credito72 $

max profitto72 $

max perditaillimitata

POP71%

ROC—

pareggio99.3 · 105.7

Vendi vol: se l'IV riparte a salire la posizione va in perdita. Gestisci a 21 gg / 50% profitto.

alternative: Iron Condor

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 8,2% · ±1σ 102–105 · ±2σ 100–106 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.85×	0.84×	0.89×	1.09×	0.71×	0.20×	0.75×	0.95×	1.48×	0.76×	0.80×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 101,9 (muro OI 102 · −1σ 102) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 105,5 (16Δ 104 · muro OI 106 · VAH 110 · +1σ 105) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Short Strangle 100/105 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	107	+0,01	99%	+3,5%	+2,4	—	4,90	—	10	—	muro OI+1σ
call	106.5	+0,01	99%	+3,0%	+2,1	—	0,22	—	11	—	muro OI+1σ
call	106	+0,03	97%	+2,5%	+1,7	—	4,90	—	11	—	muro OI+1σ
call	105.5	—	—	+2,0%	+1,4	—	1,24	—	1.651	—	muro OI+1σ
call	105	—	—	+1,5%	+1,1	—	4,90	—	35	—	+1σ
call venduta	104.5	+0,15	85%	+1,1%	+0,7	—	4,90	—	829	—
call venduta	104	+0,24	76%	+0,6%	+0,4	—	1,86	—	596	—
call	103.5	+0,36	64%	+0,1%	+0,1	—	4,90	—	371	—
prezzo 103,40
put	103	-0,51	49%	-0,4%	-0,3	0,01	1,03	196%	5.151	—
put	102.5	-0,38	62%	-0,9%	-0,6	—	4,90	—	753	—
put venduta	102	-0,27	73%	-1,4%	-1,0	—	4,00	—	8.208	—	muro OI
put	101.5	—	—	-1,8%	-1,3	—	4,90	—	—	—	muro OI−1σ
put	101	—	—	-2,3%	-1,6	—	2,50	—	117	—	muro OI−1σ
put	100.5	—	—	-2,8%	-2,0	—	4,90	—	—	—	muro OI−1σ
put	100	—	—	-3,3%	-2,3	—	4,90	—	7	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026