LRCX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-31 Condizioni neutrali ieri -24

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -43

VRP (z-score) +38

Term slope -100

Vol-of-vol -30

IV3057,7%

HV30 c-c54,6%

VRP+3,1 (+0,8σ)

IV rank28

IV trendcompressione

settore-3

VolScore -31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +38 (+0.77σ), slope -100, positioning -43, vol-of-vol -30 (+0.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -31: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 70,8% · ±1σ 241–308 · ±2σ 213–348 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.96×	0.80×	1.17×	0.59×	0.64×	1.08×	1.19×	1.90×	1.27×	1.27×	0.25×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 240,0 (16Δ 240 · muro OI 270 · −1σ 241) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 320,0 (16Δ 312 · muro OI 320 · VAH 373 · +1σ 308) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	322.5	+0,11	89%	+18,5%	+1,4	1,25	1,83	38%	57	0	muro OI+1σ
call	320	+0,12	88%	+17,6%	+1,3	1,42	2,01	34%	169	0	muro OI+1σ
call	317.5	+0,13	87%	+16,6%	+1,3	1,63	2,25	32%	5	0	+1σ
call venduta	315	+0,14	86%	+15,7%	+1,2	1,93	2,46	24%	37	0	+1σ
call venduta	312.5	+0,15	85%	+14,8%	+1,1	2,09	2,80	29%	15	0	+1σ
call venduta	310	+0,17	83%	+13,9%	+1,1	2,36	3,25	32%	47	0	+1σ
call venduta	307.5	+0,18	82%	+13,0%	+1,0	2,79	3,65	27%	5	0
call venduta	305	+0,20	80%	+12,0%	+0,9	3,20	4,05	23%	58	0
call venduta	302.5	+0,22	78%	+11,1%	+0,9	3,45	5,25	41%	8	0
call venduta	300	+0,24	76%	+10,2%	+0,8	4,15	4,50	8%	100	0
call venduta	297.5	+0,26	74%	+9,3%	+0,7	4,65	5,45	16%	9	0
call venduta	295	+0,28	72%	+8,4%	+0,7	4,90	6,20	23%	8	0
call venduta	292.5	+0,30	70%	+7,5%	+0,6	5,80	6,80	16%	25	0
call	290	+0,33	67%	+6,5%	+0,5	6,40	7,45	15%	27	0
call	287.5	+0,35	65%	+5,6%	+0,4	6,90	8,20	17%	42	0
call	285	+0,38	62%	+4,7%	+0,4	8,05	8,80	9%	117	0
call	282.5	+0,41	59%	+3,8%	+0,3	8,40	10,10	18%	9	0
call	280	+0,44	56%	+2,9%	+0,2	9,35	10,95	16%	121	0
call	277.5	+0,46	54%	+1,9%	+0,2	10,35	12,10	16%	26	0
call	275	+0,49	51%	+1,0%	+0,1	11,75	13,15	11%	75	0
call	272.5	+0,52	48%	+0,1%	+0,0	12,90	14,30	10%	37	0
prezzo 272,20
put	270	-0,45	55%	-0,8%	-0,1	11,55	12,60	9%	272	0	muro OI
put	267.5	-0,42	58%	-1,7%	-0,1	9,80	11,45	16%	38	0	muro OI
put	265	-0,39	61%	-2,6%	-0,2	9,15	10,30	12%	42	0	muro OI
put	262.5	-0,36	64%	-3,6%	-0,3	8,35	9,50	13%	21	0	muro OI
put	260	-0,33	67%	-4,5%	-0,4	7,20	8,10	12%	44	0	muro OI
put venduta	257.5	-0,30	70%	-5,4%	-0,5	6,45	7,20	11%	—	—	muro OI
put venduta	255	-0,28	72%	-6,3%	-0,5	5,45	6,50	18%	52	0	muro OI
put venduta	252.5	-0,25	75%	-7,2%	-0,6	4,95	5,80	16%	—	—	muro OI
put venduta	250	-0,23	77%	-8,2%	-0,7	4,10	4,95	19%	236	0	muro OI
put venduta	247.5	-0,20	80%	-9,1%	-0,8	3,50	4,60	27%	—	—	muro OI
put venduta	245	-0,18	82%	-10,0%	-0,9	3,05	4,05	28%	103	0	muro OI
put	242.5	—	—	-10,9%	-0,9	—	—	—	—	—	muro OI
put venduta	240	-0,14	86%	-11,8%	-1,0	2,30	2,70	16%	119	0	muro OI−1σ
put	237.5	—	—	-12,7%	-1,1	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	235	-0,11	89%	-13,7%	-1,2	1,63	2,11	26%	7	0	muro OI−1σ
put	232.5	—	—	-14,6%	-1,3	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	230	-0,08	92%	-15,5%	-1,4	1,11	1,54	32%	21	0	muro OI−1σ
put	227.5	—	—	-16,4%	-1,5	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	225	-0,06	94%	-17,3%	-1,5	0,74	1,13	42%	50	0	muro OI−1σ
put	222.5	—	—	-18,3%	-1,6	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	220	-0,04	96%	-19,2%	-1,7	—	1,61	—	5	0	muro OI−1σ
put	217.5	—	—	-20,1%	-1,8	—	—	—	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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