LRCX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-24 Condizioni neutrali ieri -26

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -34

VRP (z-score) +45

Term slope -100

Vol-of-vol -15

IV3060,6%

HV30 c-c55,9%

VRP+4,7 (+0,9σ)

IV rank33

IV trendstabile

settore+4

VolScore -24: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +45 (+0.90σ), slope -100, positioning -34, vol-of-vol -15 (+0.30σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -24: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 53,1% · ±1σ 203–343 · ±2σ 157–445 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.76×	0.96×	0.80×	1.17×	0.59×	0.64×	1.08×	1.19×	1.90×	1.27×	1.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 203,4 (16Δ 220 · muro OI 230 · −1σ 203) → venduta 200 · ala 185

Call zona protetta ≥ 370,0 (16Δ 370 · muro OI 310 · VAH 373 · +1σ 343) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	370	+0,16	84%	+40,2%	+1,3	5,00	6,35	24%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	360	+0,19	81%	+36,4%	+1,2	6,10	7,10	15%	1.331	—	muro OI+1σ
call venduta	350	+0,22	78%	+32,6%	+1,1	7,30	8,60	16%	1.654	—	muro OI+1σ
call venduta	340	+0,25	75%	+28,8%	+1,0	8,80	10,20	15%	2.133	—	muro OI
call venduta	330	+0,29	71%	+25,0%	+0,9	10,55	11,75	11%	1.427	—	muro OI
call	320	+0,33	67%	+21,2%	+0,7	12,55	13,95	11%	3.565	—	muro OI
call	310	+0,37	63%	+17,5%	+0,6	14,95	17,30	15%	6.288	—	muro OI
call	300	+0,42	58%	+13,7%	+0,5	18,80	19,60	4%	3.632	—
call	290	+0,47	53%	+9,9%	+0,4	21,25	23,85	12%	1.816	—
call	280	+0,52	48%	+6,1%	+0,2	25,35	27,90	10%	656	—
call	270	+0,58	42%	+2,3%	+0,1	29,85	32,50	9%	786	—
prezzo 263,94
put	260	-0,37	63%	-1,5%	-0,1	20,40	21,65	6%	3.282	—
put venduta	250	-0,31	69%	-5,3%	-0,2	15,45	18,20	16%	2.222	—
put venduta	240	-0,26	74%	-9,1%	-0,4	12,05	14,50	18%	1.738	—
put venduta	230	-0,21	79%	-12,9%	-0,5	8,60	10,60	21%	4.064	—	muro OI
put venduta	220	-0,17	83%	-16,6%	-0,7	6,10	8,55	33%	1.368	—	muro OI
put	210	-0,13	87%	-20,4%	-0,9	5,00	5,95	17%	2.081	—	muro OI
put ala ▶ venduta	200	-0,10	90%	-24,2%	-1,1	3,40	4,40	26%	1.890	—	muro OI−1σ
put ala	195	-0,08	92%	-26,1%	-1,2	2,77	3,60	26%	524	—	muro OI−1σ
put ala	190	-0,07	93%	-28,0%	-1,3	2,18	3,05	33%	726	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	185	-0,06	94%	-29,9%	-1,4	1,52	2,53	50%	731	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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