LRCX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-31 Condizioni neutrali ieri -24

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -43

VRP (z-score) +38

Term slope -100

Vol-of-vol -30

IV3057,7%

HV30 c-c54,6%

VRP+3,1 (+0,8σ)

IV rank28

IV trendcompressione

settore-3

VolScore -31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +38 (+0.77σ), slope -100, positioning -43, vol-of-vol -30 (+0.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -31: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 57,7% · ±1σ 229–323 · ±2σ 193–383 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.96×	0.80×	1.17×	0.59×	0.64×	1.08×	1.19×	1.90×	1.27×	1.27×	0.25×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 229,4 (16Δ 230 · −1σ 229) → venduta 220 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 323,0 (16Δ 320 · VAH 373 · +1σ 323) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	320	+0,20	80%	+17,6%	+0,9	4,25	5,40	24%	—	0
call venduta	315	+0,23	77%	+15,7%	+0,9	5,15	6,25	19%	—	—
call venduta	310	+0,26	74%	+13,9%	+0,8	6,20	7,10	14%	—	+913
call venduta	305	+0,29	71%	+12,0%	+0,7	7,20	8,45	16%	—	—
call	300	+0,32	68%	+10,2%	+0,6	8,65	9,50	9%	—	+2172
call	295	+0,36	64%	+8,4%	+0,5	9,85	11,30	14%	—	—
call	292.5	+0,38	62%	+7,5%	+0,4	10,40	12,10	15%	—	—
call	290	+0,39	61%	+6,5%	+0,4	11,45	12,75	11%	—	+345
call	287.5	+0,41	59%	+5,6%	+0,3	12,35	13,80	11%	—	—
call	285	+0,43	57%	+4,7%	+0,3	12,95	14,80	13%	—	—
call	282.5	+0,45	55%	+3,8%	+0,2	14,00	15,80	12%	—	—
call	280	+0,48	52%	+2,9%	+0,2	15,10	16,50	9%	—	+749
call	277.5	+0,50	50%	+1,9%	+0,1	16,10	17,90	11%	—	—
call	275	+0,52	48%	+1,0%	+0,1	17,20	19,00	10%	—	—
call	272.5	+0,54	46%	+0,1%	+0,0	17,90	20,20	12%	—	—
prezzo 272,20
put	270	-0,44	56%	-0,8%	-0,0	16,05	17,60	9%	—	+1243
put	267.5	-0,42	58%	-1,7%	-0,1	14,80	16,35	10%	—	—
put	265	-0,40	60%	-2,6%	-0,2	13,70	15,45	12%	—	—
put	262.5	-0,38	62%	-3,6%	-0,2	12,60	14,25	12%	—	—
put	260	-0,36	64%	-4,5%	-0,3	11,85	12,95	9%	—	+1299
put	257.5	-0,34	66%	-5,4%	-0,3	10,75	12,25	13%	—	—
put venduta	255	-0,32	68%	-6,3%	-0,4	9,85	11,45	15%	—	—
put venduta	252.5	-0,30	70%	-7,2%	-0,4	9,00	10,60	16%	—	—
put venduta	250	-0,28	72%	-8,2%	-0,5	8,40	9,40	11%	—	+2171
put venduta	247.5	-0,26	74%	-9,1%	-0,6	7,50	9,00	18%	—	—
put venduta	245	-0,24	76%	-10,0%	-0,6	6,90	7,90	14%	—	—
put venduta	240	-0,21	79%	-11,8%	-0,7	5,60	6,35	13%	—	+1053
put venduta	235	-0,18	82%	-13,7%	-0,9	4,40	5,55	23%	—	—
put venduta	230	-0,15	85%	-15,5%	-1,0	3,55	4,40	21%	—	+1224
put	225	-0,12	88%	-17,3%	-1,1	2,81	3,55	23%	—	—	−1σ
put ala ▶ venduta	220	-0,10	90%	-19,2%	-1,2	2,35	2,72	15%	—	+1177	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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