LULU

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-16 Condizioni neutrali ieri -16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -64

VRP (z-score) -50

Term slope +35

Vol-of-vol +66

IV3041,7%

HV30 c-c64,7%

VRP-23,0 (-1,0σ)

IV rank18

IV trendstabile

settore+0

VolScore -16: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -50 (-1.00σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -64, vol-of-vol +66 (-1.31σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 52

VolScore -16 (neutro), term structure in contango (slope +0.073): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	97.0	ATM (front)	21g
compra	call	97.0	ATM (back)	75g

debito343 $

max profitto274 $

max perdita343 $

POP51%

ROC80%

pareggio90.9 · 104.3

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 40,3% · ±1σ 87–110 · ±2σ 77–124 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.85×	0.87×	0.73×	0.56×	0.64×	0.56×	0.50×	0.99×	0.59×	0.56×	0.11×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 86,8 (16Δ 87 · muro OI 90 · VAL 93 · −1σ 87) → venduta 86 · ala 80

Call zona protetta ≥ 111,0 (16Δ 111 · muro OI 105 · VAH 120 · +1σ 110) → venduta 115 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 86/115credito 138 $ pareggio 84,6 – 116,4 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 97/97 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ venduta	115	+0,11	89%	+17,6%	+1,4	0,50	0,63	23%	1.655	+1536	muro OI+1σ
call	113	+0,13	87%	+15,6%	+1,2	0,68	0,85	22%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	112	+0,15	85%	+14,6%	+1,1	0,54	0,98	58%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	111	+0,17	83%	+13,5%	+1,1	0,90	1,10	20%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	110	+0,19	81%	+12,5%	+1,0	1,05	1,21	14%	4.239	+4191	muro OI
call venduta	109	+0,21	79%	+11,5%	+0,9	1,19	1,42	18%	—	—	muro OI
call venduta	108	+0,23	77%	+10,5%	+0,8	1,37	1,69	21%	—	—	muro OI
call venduta	107	+0,25	75%	+9,5%	+0,8	1,57	1,75	11%	—	—	muro OI
call venduta	106	+0,28	72%	+8,4%	+0,7	1,78	2,33	27%	—	—	muro OI
call venduta	105	+0,30	70%	+7,4%	+0,6	2,12	2,20	4%	5.802	+5850	muro OI
call	104	+0,33	67%	+6,4%	+0,5	2,06	2,56	22%	—	—
call	103	+0,36	64%	+5,4%	+0,4	2,61	2,88	10%	—	—
call	102	+0,40	60%	+4,3%	+0,4	2,95	4,10	33%	—	—
call	101	+0,43	57%	+3,3%	+0,3	2,82	3,55	23%	—	—
call	100	+0,46	54%	+2,3%	+0,2	3,70	3,95	7%	3.039	+2997
call	99	+0,49	51%	+1,3%	+0,1	4,05	4,35	7%	—	—
call	98	+0,53	47%	+0,2%	+0,0	4,50	5,75	24%	—	—
prezzo 97,76
put	97	-0,44	56%	-0,8%	-0,1	—	—	—	—	—
put	96	-0,41	59%	-1,8%	-0,2	3,50	3,95	12%	—	—
put	95	-0,37	63%	-2,8%	-0,2	3,20	3,50	9%	4.464	+4394
put	94	-0,34	66%	-3,8%	-0,3	2,71	3,10	13%	—	—
put venduta	93	-0,31	69%	-4,9%	-0,4	2,44	2,69	10%	—	—
put venduta	92	-0,28	72%	-5,9%	-0,5	2,13	2,35	10%	—	—	VAL
put venduta	91	-0,25	75%	-6,9%	-0,6	1,77	2,05	15%	—	—	VAL
put venduta	90	-0,22	78%	-7,9%	-0,7	1,58	1,75	10%	4.639	+4473	muro OIVAL
put venduta	89	-0,20	80%	-9,0%	-0,8	1,35	1,53	12%	—	—	muro OIVAL
put venduta	88	-0,17	83%	-10,0%	-0,9	1,12	1,52	30%	—	—	muro OIVAL
put venduta	87	-0,15	85%	-11,0%	-1,0	0,97	1,28	28%	—	—	muro OIVAL
put ▶ venduta	86	-0,13	87%	-12,0%	-1,1	0,76	0,87	13%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	85	-0,11	89%	-13,1%	-1,2	0,64	0,87	30%	3.550	+3083	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	80	-0,05	95%	-18,2%	-1,7	0,23	0,38	49%	2.109	+1973	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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