LULU

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+3 Condizioni neutrali ieri -16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -72

VRP (z-score) +22

Term slope +35

Vol-of-vol +61

IV3040,3%

HV30 c-c34,2%

VRP+6,1 (+0,4σ)

IV rank14

IV trendstabile

settore-4

VolScore +3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +22 (+0.44σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -72, vol-of-vol +61 (-1.23σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 52

VolScore +3 (neutro), term structure in contango (slope +0.087): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	98.0	ATM (front)	21g
compra	call	98.0	ATM (back)	75g

debito335 $

max profitto265 $

max perdita335 $

POP51%

ROC79%

pareggio92.0 · 105.1

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 40,9% · ±1σ 91–105 · ±2σ 85–113 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.85×	0.87×	0.73×	0.56×	0.64×	0.56×	0.50×	0.99×	0.59×	0.56×	0.11×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 91,0 (16Δ 91 · muro OI 91 · VAL 93 · −1σ 91) → venduta 91 · ala 89

Call zona protetta ≥ 106,0 (16Δ 106 · muro OI 99 · VAH 120 · +1σ 105) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 98/98 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	116	+0,01	99%	+18,7%	+2,4	0,01	0,12	169%	14	0	muro OI+1σ
call	115	+0,02	98%	+17,6%	+2,3	0,01	0,53	193%	3	0	muro OI+1σ
call	114	+0,02	98%	+16,6%	+2,2	0,01	0,14	173%	19	0	muro OI+1σ
call ala	113	+0,03	97%	+15,6%	+2,0	0,01	0,19	180%	28	0	muro OI+1σ
call ala	112	+0,04	96%	+14,6%	+1,9	0,01	0,33	188%	15	0	muro OI+1σ
call ala	111	+0,05	95%	+13,5%	+1,8	0,01	0,23	183%	8	0	muro OI+1σ
call ala	110	+0,06	94%	+12,5%	+1,7	0,13	0,20	42%	12	0	muro OI+1σ
call ala	109	+0,08	92%	+11,5%	+1,5	0,15	0,43	97%	8	0	muro OI+1σ
call ala	108	+0,09	91%	+10,5%	+1,4	0,21	0,34	47%	29	0	muro OI+1σ
call	107	+0,12	88%	+9,5%	+1,3	0,29	0,61	71%	32	0	muro OI+1σ
call venduta	106	+0,15	85%	+8,4%	+1,1	0,40	0,57	35%	16	0	muro OI+1σ
call venduta	105	+0,17	83%	+7,4%	+1,0	0,52	0,65	22%	43	0	muro OI+1σ
call venduta	104	+0,21	79%	+6,4%	+0,9	0,69	0,80	15%	72	0	muro OI
call venduta	103	+0,25	75%	+5,4%	+0,7	0,90	1,05	15%	52	0	muro OI
call venduta	102	+0,29	71%	+4,3%	+0,6	1,11	1,31	17%	85	0	muro OI
call	101	+0,34	66%	+3,3%	+0,5	1,39	1,60	14%	15	0	muro OI
call	100	+0,40	60%	+2,3%	+0,3	1,73	1,97	13%	45	0	muro OI
call	99	+0,45	55%	+1,3%	+0,2	2,10	2,57	20%	95	0	muro OI
call	98	+0,51	49%	+0,2%	+0,0	2,53	2,86	12%	15	0
prezzo 97,76
put	97	-0,44	56%	-0,8%	-0,1	2,25	2,58	14%	22	0
put	96	-0,38	62%	-1,8%	-0,3	1,83	2,12	15%	76	0
put	95	-0,33	67%	-2,8%	-0,4	1,49	1,70	13%	132	0
put venduta	94	-0,28	72%	-3,8%	-0,6	1,00	1,74	54%	5	0
put venduta	93	-0,23	77%	-4,9%	-0,7	0,70	1,20	53%	84	0
put venduta	92	-0,19	81%	-5,9%	-0,9	0,67	1,07	46%	262	0	VAL
put venduta ▶ venduta	91	-0,15	85%	-6,9%	-1,0	0,54	0,72	29%	321	0	muro OIVAL−1σ
put	90	-0,12	88%	-7,9%	-1,2	0,39	0,56	36%	78	0	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	89	-0,09	91%	-9,0%	-1,3	0,29	0,43	39%	172	0	muro OIVAL−1σ
put ala	88	-0,07	93%	-10,0%	-1,5	0,16	0,33	69%	95	0	muro OIVAL−1σ
put ala	87	-0,05	95%	-11,0%	-1,6	0,15	0,49	106%	41	0	muro OIVAL−1σ
put ala	86	-0,04	96%	-12,0%	-1,8	0,01	0,27	186%	8	0	muro OIVAL−1σ
put	85	-0,03	97%	-13,1%	-2,0	0,03	0,20	148%	28	0	muro OIVAL−1σ
put	84	-0,02	98%	-14,1%	-2,1	—	0,20	—	11	0	muro OIVAL−1σ
put	83	-0,01	99%	-15,1%	-2,3	—	0,16	—	13	0	muro OIVAL−1σ
put	82	-0,01	99%	-16,1%	-2,5	—	1,15	—	2	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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