MDB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+5 Condizioni neutrali ieri +1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -2

VRP (z-score) -26

Term slope +35

Vol-of-vol +32

IV3064,8%

HV30 c-c79,9%

VRP-15,1 (-0,5σ)

IV rank49

IV trendespansione

settore+4

VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -26 (-0.51σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -2, vol-of-vol +32 (-0.64σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore +5 (neutro), term structure in contango (slope +0.044): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	340.0	ATM (front)	21g
compra	call	340.0	ATM (back)	75g

debito1857 $

max profitto1466 $

max perdita1857 $

POP51%

ROC79%

pareggio307.9 · 382.2

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 60,8% · ±1σ 282–404 · ±2σ 236–484 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.97×	0.48×	0.38×	0.50×	0.61×	0.28×	1.00×	0.36×	0.35×	0.86×	0.58×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 282,0 (16Δ 295 · VAL 308 · −1σ 282) → venduta 280 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 404,1 (muro OI 360 · VAH 386 · +1σ 404) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 340/340 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	410	—	—	+21,5%	+1,1	6,25	7,45	18%	524	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	400	+0,25	75%	+18,5%	+0,9	7,45	8,85	17%	1.310	+1126	muro OIVAH
call venduta	390	+0,30	70%	+15,5%	+0,8	10,20	11,70	14%	149	+140	muro OIVAH
call	385	+0,32	68%	+14,1%	+0,7	11,30	13,15	15%	—	—	muro OI
call	380	+0,35	65%	+12,6%	+0,7	12,75	14,50	13%	447	+451	muro OI
call	375	+0,38	62%	+11,1%	+0,6	13,30	15,85	17%	—	—	muro OI
call	370	+0,41	59%	+9,6%	+0,5	14,95	18,75	23%	1.421	+1347	muro OI
call	365	+0,44	56%	+8,1%	+0,4	16,40	20,65	23%	—	—	muro OI
call	362.5	+0,45	55%	+7,4%	+0,4	17,35	22,45	26%	—	—	muro OI
call	360	+0,47	53%	+6,6%	+0,4	19,70	22,55	13%	2.551	+2415	muro OI
call	357.5	+0,49	51%	+5,9%	+0,3	19,50	23,65	19%	—	—
call	355	+0,50	50%	+5,2%	+0,3	20,75	25,05	19%	—	—
call	352.5	+0,52	48%	+4,4%	+0,2	22,75	27,30	18%	—	—
call	350	+0,53	47%	+3,7%	+0,2	23,95	27,40	13%	1.445	+1412
call	347.5	+0,55	45%	+2,9%	+0,2	23,65	29,95	24%	—	—
call	345	+0,57	43%	+2,2%	+0,1	24,75	30,15	20%	—	—
call	342.5	+0,58	42%	+1,5%	+0,1	26,20	31,45	18%	—	—
call	340	+0,60	40%	+0,7%	+0,0	27,10	33,00	20%	349	+279
prezzo 337,57
put	337.5	-0,39	61%	-0,0%	-0,0	16,60	22,15	29%	—	—
put	335	-0,37	63%	-0,8%	-0,0	15,50	20,30	27%	—	—
put	332.5	-0,36	64%	-1,5%	-0,1	14,70	18,60	23%	—	—
put	330	-0,34	66%	-2,2%	-0,1	13,10	18,30	33%	441	+355
put	327.5	-0,33	67%	-3,0%	-0,2	11,90	17,80	40%	—	—
put venduta	325	-0,31	69%	-3,7%	-0,2	11,25	16,05	35%	—	—
put venduta	322.5	-0,30	70%	-4,5%	-0,3	9,55	16,75	55%	—	—
put venduta	320	-0,28	72%	-5,2%	-0,3	10,75	13,45	22%	507	+470
put venduta	317.5	-0,27	73%	-5,9%	-0,3	8,90	14,20	46%	—	—
put venduta	315	-0,26	74%	-6,7%	-0,4	8,10	11,90	38%	—	—
put venduta	310	-0,23	77%	-8,2%	-0,5	7,50	10,45	33%	326	+326
put venduta	305	-0,20	80%	-9,6%	-0,6	6,40	10,50	49%	—	—	VAL
put venduta	300	-0,18	82%	-11,1%	-0,7	6,05	9,50	44%	986	+949	VAL
put venduta	295	-0,16	84%	-12,6%	-0,7	4,15	8,25	66%	—	—	VAL
put venduta	290	-0,14	86%	-14,1%	-0,8	4,15	5,45	27%	1.154	+1149	VAL
put ala ▶ venduta	280	-0,11	89%	-17,1%	-1,0	3,30	5,25	46%	966	+1034	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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