MDB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-2 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -16

VRP (z-score) -35

Term slope +35

Vol-of-vol +27

IV3060,4%

HV30 c-c79,8%

VRP-19,4 (-0,7σ)

IV rank42

IV trendstabile

settore-4

VolScore -2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -35 (-0.71σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -16, vol-of-vol +27 (-0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore -2 (neutro), term structure in contango (slope +0.071): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	350.0	ATM (front)	21g
compra	call	350.0	ATM (back)	75g

debito1785 $

max profitto1416 $

max perdita1785 $

POP51%

ROC79%

pareggio319.0 · 389.9

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 64,3% · ±1σ 312–390 · ±2σ 279–436 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.48×	0.38×	0.50×	0.61×	0.28×	1.00×	0.36×	0.35×	0.86×	0.39×	0.08×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 310,0 (16Δ 310 · muro OI 315 · VAL 308 · −1σ 312) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 390,0 (16Δ 390 · muro OI 360 · VAH 386 · +1σ 390) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 350/350 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	415	+0,06	94%	+19,0%	+1,6	0,64	2,05	105%	2	0	muro OIVAH+1σ
call ala	410	+0,08	92%	+17,6%	+1,5	1,10	1,94	55%	10	0	muro OIVAH+1σ
call ala	405	+0,09	91%	+16,1%	+1,3	0,85	2,83	108%	3	0	muro OIVAH+1σ
call ala	402.5	+0,10	90%	+15,4%	+1,3	1,19	2,61	75%	31	0	muro OIVAH+1σ
call	400	+0,11	89%	+14,7%	+1,2	1,42	2,60	59%	163	0	muro OIVAH+1σ
call	395	+0,14	86%	+13,3%	+1,1	1,29	6,60	135%	8	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	390	+0,16	84%	+11,8%	+1,0	1,97	3,55	57%	14	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	385	+0,19	81%	+10,4%	+0,9	3,10	5,00	47%	9	0	muro OI
call venduta	380	+0,23	77%	+9,0%	+0,8	4,55	5,80	24%	83	0	muro OI
call venduta	375	+0,27	73%	+7,5%	+0,7	5,75	7,15	22%	169	0	muro OI
call venduta	372.5	+0,29	71%	+6,8%	+0,6	5,95	8,25	32%	12	0	muro OI
call venduta	370	+0,31	69%	+6,1%	+0,5	6,85	8,45	21%	6	0	muro OI
call	365	+0,36	64%	+4,7%	+0,4	8,15	10,90	29%	2	0	muro OI
call	360	+0,41	59%	+3,2%	+0,3	8,55	12,20	35%	373	0	muro OI
call	355	+0,46	54%	+1,8%	+0,2	12,35	14,85	18%	51	0
call	350	+0,51	49%	+0,4%	+0,0	14,65	18,25	22%	28	0
prezzo 348,69
put	345	-0,44	56%	-1,1%	-0,1	11,80	14,40	20%	6	0
put	340	-0,39	61%	-2,5%	-0,2	9,65	13,25	31%	3	0
put	335	—	—	-3,9%	-0,4	7,80	10,20	27%	53	0
put	330	—	—	-5,4%	-0,5	6,35	8,55	30%	9	0
put venduta	325	-0,25	75%	-6,8%	-0,6	3,25	9,80	100%	2	0
put venduta	320	-0,21	79%	-8,2%	-0,8	4,00	6,90	53%	6	0
put venduta	315	-0,18	82%	-9,7%	-0,9	2,26	5,10	77%	62	0	muro OI
put venduta	310	-0,15	85%	-11,1%	-1,1	1,22	4,60	116%	2	0	muro OI−1σ
put	305	-0,12	88%	-12,5%	-1,2	1,11	3,35	100%	1	0	muro OIVAL−1σ
put ala	300	-0,10	90%	-14,0%	-1,3	1,38	2,40	54%	16	0	muro OIVAL−1σ
put ala	295	-0,08	92%	-15,4%	-1,5	1,02	1,94	62%	12	0	muro OIVAL−1σ
put ala	290	-0,06	94%	-16,8%	-1,7	0,65	1,62	85%	12	0	muro OIVAL−1σ
put ala	285	-0,05	95%	-18,3%	-1,8	0,21	1,34	146%	2	0	muro OIVAL−1σ
put ala	280	-0,04	96%	-19,7%	-2,0	0,10	0,99	163%	4	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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