MDB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-2 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -16

VRP (z-score) -35

Term slope +35

Vol-of-vol +27

IV3060,4%

HV30 c-c79,8%

VRP-19,4 (-0,7σ)

IV rank42

IV trendstabile

settore-4

VolScore -2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -35 (-0.71σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -16, vol-of-vol +27 (-0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore -2 (neutro), term structure in contango (slope +0.071): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	350.0	ATM (front)	21g
compra	call	350.0	ATM (back)	75g

debito1785 $

max profitto1416 $

max perdita1785 $

POP51%

ROC79%

pareggio319.0 · 389.9

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 65,7% · ±1σ 252–482 · ±2σ 183–665 · catena del 19/10 ⚠ earnings 01/12 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.48×	0.38×	0.50×	0.61×	0.28×	1.00×	0.36×	0.35×	0.86×	0.39×	0.08×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 210,0 (16Δ 270 · muro OI 210 · VAL 308 · −1σ 252) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 481,5 (VAH 386 · +1σ 482) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 350/350 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	450	+0,27	73%	+29,1%	+0,8	15,15	20,05	28%	—	—	VAH
call venduta	440	+0,30	70%	+26,2%	+0,7	15,35	22,45	38%	—	—	VAH
call	430	+0,32	68%	+23,3%	+0,6	17,10	24,40	35%	—	—	VAH
call	420	+0,35	65%	+20,5%	+0,6	21,45	24,05	11%	—	—	VAH
call	410	+0,38	62%	+17,6%	+0,5	21,55	29,45	31%	—	—	VAH
call	400	+0,41	59%	+14,7%	+0,4	26,45	29,70	12%	—	—	VAH
call	390	+0,44	56%	+11,8%	+0,3	29,40	32,85	11%	—	—	VAH
call	380	+0,47	53%	+9,0%	+0,3	32,00	36,30	13%	—	—
call	370	+0,50	50%	+6,1%	+0,2	37,25	40,15	7%	—	—
call	360	—	—	+3,2%	+0,1	40,50	44,00	8%	—	—
call	350	—	—	+0,4%	+0,0	43,40	48,60	11%	—	—
prezzo 348,69
put	340	—	—	-2,5%	-0,1	33,75	40,80	19%	—	—
put	330	—	—	-5,4%	-0,2	31,85	34,00	7%	—	—
put	320	—	—	-8,2%	-0,3	27,40	29,25	7%	—	—
put	310	—	—	-11,1%	-0,4	23,30	25,20	8%	—	—
put	300	—	—	-14,0%	-0,5	18,00	22,50	22%	—	—	VAL
put	290	—	—	-16,8%	-0,6	17,45	19,00	9%	—	—	VAL
put	280	—	—	-19,7%	-0,7	14,45	15,45	7%	—	—	VAL
put venduta	270	-0,17	83%	-22,6%	-0,8	11,00	14,30	26%	—	—	VAL
put	260	—	—	-25,4%	-0,9	6,85	12,40	58%	—	—	VAL
put	250	-0,11	89%	-28,3%	-1,0	7,00	8,30	17%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale