MDT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -14

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -16

VRP (z-score) -7

Term slope +28

Vol-of-vol -79

IV3024,0%

HV30 c-c24,0%

VRP+0,0 (-0,1σ)

IV rank42

IV trendcompressione

settore+15

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -7 (-0.14σ), slope +28 (scontato: earnings nella curva), positioning -16, vol-of-vol -79 (+1.58σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 37

VolScore -12 (neutro), term structure in contango (slope +0.024): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	95.0	ATM (front)	21g
compra	call	95.0	ATM (back)	75g

debito194 $

max profitto152 $

max perdita194 $

POP51%

ROC78%

pareggio91.4 · 99.0

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 26,4% · ±1σ 91–99 · ±2σ 86–104 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
2.68×	3.29×	3.79×	4.32×	1.49×	1.15×	0.71×	0.79×	0.88×	0.39×	0.82×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 87,0 (16Δ 89 · muro OI 87 · VAL 81 · −1σ 91) → venduta 87 · ala 85

Call zona protetta ≥ 99,2 (16Δ 98 · muro OI 95 · VAH 95 · +1σ 99) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 95/95 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	105	+0,02	98%	+10,8%	+2,2	—	0,50	—	2	0	muro OIVAH+1σ
call	104	+0,02	98%	+9,8%	+2,0	—	2,16	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	103	+0,03	97%	+8,7%	+1,8	—	2,17	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	102	+0,04	96%	+7,7%	+1,6	—	0,30	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	101	+0,05	95%	+6,6%	+1,4	—	0,17	—	62	0	muro OIVAH+1σ
call ala	100	+0,07	93%	+5,5%	+1,2	—	0,18	—	74	0	muro OIVAH+1σ
call ala	99	+0,10	90%	+4,5%	+1,0	0,09	0,23	88%	36	0	muro OIVAH
call	98	+0,14	86%	+3,4%	+0,7	0,18	0,34	62%	201	0	muro OIVAH
call venduta	97	+0,19	81%	+2,4%	+0,5	0,20	0,46	79%	42	0	muro OIVAH
call venduta	96	+0,25	75%	+1,3%	+0,3	0,10	1,38	173%	288	0	muro OIVAH
call	95	+0,32	68%	+0,3%	+0,1	0,63	1,20	62%	562	0	muro OI
prezzo 94,75
put	94	-0,59	41%	-0,8%	-0,2	1,98	2,53	24%	125	0
put	93	-0,51	49%	-1,8%	-0,4	1,19	1,95	48%	85	0
put	92	-0,41	59%	-2,9%	-0,6	1,02	1,27	22%	15	0
put venduta	91	-0,32	68%	-4,0%	-0,9	0,72	0,93	25%	353	0
put venduta	90	-0,23	77%	-5,0%	-1,1	0,45	0,64	35%	58	0	−1σ
put venduta	89	-0,17	83%	-6,1%	-1,4	0,31	0,49	45%	51	0	−1σ
put	88	-0,12	88%	-7,1%	-1,6	0,20	0,35	55%	89	0	−1σ
put ala ▶ venduta	87	-0,08	92%	-8,2%	-1,9	0,09	0,25	94%	1.095	0	muro OI−1σ
put ala	86	-0,05	95%	-9,2%	-2,1	—	0,23	—	50	0	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	85	-0,04	96%	-10,3%	-2,4	0,03	0,20	148%	309	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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