MELI

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-9 Condizioni neutrali ieri -13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +26

VRP (z-score) +20

Term slope -100

Vol-of-vol +13

IV3045,9%

HV30 c-c36,9%

VRP+9,0 (+0,4σ)

IV rank63

IV trendespansione

settore+0

VolScore -9: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +20 (+0.40σ), slope -100, positioning +26, vol-of-vol +13 (-0.27σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore -9 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	1360.0	wing -2σ	37g
vendi	put	1595.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	2070.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	2310.0	wing +2σ	37g

credito4615 $

max profitto4615 $

max perdita19385 $

POP71%

ROC24%

pareggio1548.8 · 2116.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,2% · ±1σ 1713–1963 · ±2σ 1601–2101 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
2.18×	0.81×	0.60×	0.39×	0.45×	0.54×	0.31×	0.46×	0.81×	0.39×	0.47×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1710,0 (16Δ 1710 · muro OI 1750 · VAL 1673 · −1σ 1713) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 2100,0 (16Δ 1970 · muro OI 2100 · VAH 2003 · +1σ 1963) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 1360/1595/2070/2310 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	2170	—	—	+18,3%	+2,5	—	4,90	—	4	0	muro OIVAH+1σ
call	2140	+0,01	99%	+16,7%	+2,3	—	3,20	—	13	0	muro OIVAH+1σ
call	2110	+0,02	98%	+15,0%	+2,1	0,05	5,00	196%	8	0	muro OIVAH+1σ
call ala	2080	+0,04	96%	+13,4%	+1,9	—	4,90	—	12	0	VAH+1σ
call ala	2060	+0,05	95%	+12,3%	+1,7	0,05	9,80	198%	6	0	VAH+1σ
call ala	2030	+0,08	92%	+10,7%	+1,5	0,05	20,60	199%	24	0	VAH+1σ
call ala	2010	+0,10	90%	+9,6%	+1,3	1,00	17,50	178%	11	0	VAH+1σ
call	1990	+0,13	87%	+8,5%	+1,2	0,05	14,20	199%	15	0	+1σ
call venduta	1970	+0,17	83%	+7,4%	+1,1	3,10	18,00	141%	21	0	+1σ
call venduta	1950	+0,21	79%	+6,3%	+0,9	12,20	21,10	53%	28	0
call venduta	1920	+0,28	72%	+4,7%	+0,7	12,40	33,50	92%	35	0
call venduta	1905	+0,32	68%	+3,9%	+0,6	15,60	38,50	85%	21	0
call	1890	+0,36	64%	+3,1%	+0,4	20,50	44,20	73%	32	0
call	1880	+0,39	61%	+2,5%	+0,4	24,10	47,80	66%	7	0
call	1870	+0,42	58%	+2,0%	+0,3	28,00	52,10	60%	54	0
call	1860	+0,45	55%	+1,4%	+0,2	40,00	57,10	35%	11	0
call	1850	+0,49	51%	+0,9%	+0,1	38,60	61,20	45%	12	0
call	1840	+0,52	48%	+0,3%	+0,0	44,00	66,70	41%	26	0
prezzo 1834,00
put	1830	-0,45	55%	-0,2%	-0,0	35,80	55,20	43%	27	0
put	1825	-0,44	56%	-0,5%	-0,1	35,90	55,40	43%	1	+1
put	1820	-0,42	58%	-0,8%	-0,1	32,30	52,40	47%	14	0
put	1815	-0,41	59%	-1,0%	-0,2	30,10	50,30	50%	20	0
put	1810	-0,39	61%	-1,3%	-0,2	28,50	48,30	52%	110	0
put	1805	-0,37	63%	-1,6%	-0,2	25,90	46,30	57%	2	0
put	1800	-0,36	64%	-1,9%	-0,3	24,10	44,50	59%	118	0
put	1795	-0,34	66%	-2,1%	-0,3	21,90	42,60	64%	4	0
put	1790	-0,33	67%	-2,4%	-0,4	18,30	40,90	76%	20	0
put venduta	1785	-0,31	69%	-2,7%	-0,4	24,70	39,30	46%	—	—
put venduta	1780	-0,30	70%	-2,9%	-0,4	18,40	37,80	69%	3	0
put	1775	—	—	-3,2%	-0,5	13,30	36,20	93%	—	—
put	1770	—	—	-3,5%	-0,5	7,40	27,90	116%	20	0
put	1765	—	—	-3,8%	-0,6	10,20	33,70	107%	—	—
put	1760	—	—	-4,0%	-0,6	8,80	32,20	114%	74	0
put	1750	—	—	-4,6%	-0,7	15,90	22,50	34%	212	0	muro OI
put venduta	1740	-0,20	80%	-5,1%	-0,8	3,30	30,60	161%	76	0	muro OI
put	1710	-0,14	86%	-6,8%	-1,0	0,05	27,30	199%	17	0	muro OI−1σ
put	1610	-0,03	97%	-12,2%	-1,9	0,20	6,90	189%	26	0	muro OIVAL−1σ
put	1590	-0,02	98%	-13,3%	-2,1	—	4,20	—	19	0	muro OIVAL−1σ
put	1560	-0,01	99%	-14,9%	-2,4	—	3,40	—	5	0	muro OIVAL−1σ
put	1540	-0,01	99%	-16,0%	-2,6	—	3,20	—	12	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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