MELI

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-4 Condizioni neutrali ieri -9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +36

VRP (z-score) +27

Term slope -100

Vol-of-vol +15

IV3047,2%

HV30 c-c36,9%

VRP+10,3 (+0,5σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore-3

VolScore -4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +27 (+0.54σ), slope -100, positioning +36, vol-of-vol +15 (-0.30σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 45

VolScore -4 (neutro) ma IV rank 68/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	1325.0	wing -2σ	37g
vendi	put	1580.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	2095.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	2350.0	wing +2σ	37g

credito4445 $

max profitto4445 $

max perdita21055 $

POP73%

ROC21%

pareggio1535.5 · 2139.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 47,2% · ±1σ 1600–2116 · ±2σ 1391–2434 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.81×	0.60×	0.39×	0.45×	0.54×	0.31×	0.46×	0.81×	0.39×	0.60×	0.12×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1560,0 (16Δ 1560 · VAL 1673 · −1σ 1600) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 2140,0 (16Δ 2140 · VAH 2003 · +1σ 2116) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 1325/1580/2095/2350 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	2200	+0,09	91%	+19,6%	+1,3	8,60	13,50	44%	4	+115	VAH+1σ
call	2140	+0,14	86%	+16,3%	+1,1	6,30	30,00	131%	4	+86	VAH+1σ
call venduta	2080	+0,20	80%	+13,1%	+0,9	21,50	38,10	56%	1	+77	VAH
call venduta	2060	+0,22	78%	+12,0%	+0,8	26,30	38,00	36%	11	+91	VAH
call venduta	1990	+0,31	69%	+8,2%	+0,6	42,20	59,20	34%	2	+39
call	1970	+0,34	66%	+7,1%	+0,5	36,60	64,90	56%	4	+35
call	1950	+0,37	63%	+6,0%	+0,4	43,40	72,10	50%	2	+39
call	1920	+0,41	59%	+4,4%	+0,3	59,40	81,70	32%	2	+33
call	1895	+0,45	55%	+3,0%	+0,2	68,70	92,30	29%	—	—
call	1890	+0,46	54%	+2,7%	+0,2	72,50	94,80	27%	3	+68
call	1885	—	—	+2,5%	+0,2	74,70	96,70	26%	—	—
call	1880	—	—	+2,2%	+0,2	75,00	99,00	28%	6	+22
call	1875	—	—	+1,9%	+0,1	81,20	96,80	18%	—	—
call	1870	—	—	+1,6%	+0,1	79,50	103,60	26%	4	+38
call	1865	—	—	+1,4%	+0,1	81,80	105,90	26%	—	—
call	1860	+0,51	49%	+1,1%	+0,1	84,10	108,30	25%	12	+87
call	1855	+0,51	49%	+0,8%	+0,1	87,80	109,50	22%	—	—
call	1850	+0,52	48%	+0,6%	+0,0	92,50	113,10	20%	1	+40
call	1845	+0,53	47%	+0,3%	+0,0	94,10	114,40	19%	—	—
call	1840	+0,54	46%	+0,0%	+0,0	93,80	118,30	23%	4	+296
prezzo 1839,72
put	1835	-0,46	54%	-0,3%	-0,0	85,60	107,50	23%	—	—
put	1830	-0,45	55%	-0,5%	-0,0	83,10	102,50	21%	3	+12
put	1825	-0,44	56%	-0,8%	-0,1	82,50	102,70	22%	—	—
put	1820	-0,44	56%	-1,1%	-0,1	78,90	103,00	26%	2	+12
put	1815	-0,43	57%	-1,3%	-0,1	77,80	99,80	25%	—	—
put	1810	-0,42	58%	-1,6%	-0,1	74,20	98,40	28%	1	+7
put	1805	-0,41	59%	-1,9%	-0,1	73,30	96,20	27%	—	—
put	1800	-0,40	60%	-2,2%	-0,2	68,20	93,90	32%	22	+171
put	1790	-0,39	61%	-2,7%	-0,2	65,30	89,70	31%	60	+78
put	1780	-0,37	63%	-3,2%	-0,2	67,20	85,50	24%	2	+18
put	1770	-0,36	64%	-3,8%	-0,3	56,10	78,90	34%	2	+22
put	1760	-0,34	66%	-4,3%	-0,3	54,90	77,40	34%	1	+28
put	1750	-0,33	67%	-4,9%	-0,4	49,70	73,50	39%	5	+32
put venduta	1740	-0,31	69%	-5,4%	-0,4	44,00	72,30	49%	1	+15
put	1560	-0,11	89%	-15,2%	-1,2	12,60	20,80	49%	3	+132	VAL−1σ
put ala	1540	-0,10	90%	-16,3%	-1,3	10,90	15,00	32%	13	+96	VAL−1σ
put	1480	—	—	-19,6%	-1,6	5,20	11,30	74%	1	+37	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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