MELI

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-9 Condizioni neutrali ieri -13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +26

VRP (z-score) +20

Term slope -100

Vol-of-vol +13

IV3045,9%

HV30 c-c36,9%

VRP+9,0 (+0,4σ)

IV rank63

IV trendespansione

settore+0

VolScore -9: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +20 (+0.40σ), slope -100, positioning +26, vol-of-vol +13 (-0.27σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore -9 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	1360.0	wing -2σ	37g
vendi	put	1595.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	2070.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	2310.0	wing +2σ	37g

credito4615 $

max profitto4615 $

max perdita19385 $

POP71%

ROC24%

pareggio1548.8 · 2116.2

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,7% · ±1σ 1509–2229 · ±2σ 1241–2710 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
2.18×	0.81×	0.60×	0.39×	0.45×	0.54×	0.31×	0.46×	0.81×	0.39×	0.47×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 1508,8 (16Δ 1540 · muro OI 1600 · VAL 1673 · −1σ 1509) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 2229,2 (16Δ 2200 · VAH 2003 · +1σ 2229) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 1360/1595/2070/2310 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	2200	+0,21	79%	+20,0%	+0,9	26,70	47,90	57%	227	—	VAH
call venduta	2140	+0,26	74%	+16,7%	+0,8	45,70	53,70	16%	39	—	VAH
call venduta	2080	+0,31	69%	+13,4%	+0,6	51,50	72,90	34%	31	—	VAH
call	2030	+0,36	64%	+10,7%	+0,5	71,60	83,80	16%	12	—	VAH
call	1980	+0,41	59%	+8,0%	+0,4	88,50	105,70	18%	128	—
call	1940	+0,45	55%	+5,8%	+0,3	98,20	121,40	21%	51	—
call	1920	+0,47	53%	+4,7%	+0,2	106,50	129,50	19%	32	—
call	1900	+0,49	51%	+3,6%	+0,2	115,30	139,00	19%	120	—
call	1880	+0,51	49%	+2,5%	+0,1	124,50	143,70	14%	90	—
call	1860	+0,54	46%	+1,4%	+0,1	134,10	155,80	15%	77	—
call	1840	+0,56	44%	+0,3%	+0,0	144,00	167,90	15%	146	—
prezzo 1834,00
put	1820	-0,43	57%	-0,8%	-0,0	113,20	139,80	21%	96	—
put	1800	-0,40	60%	-1,9%	-0,1	104,40	130,20	22%	147	—
put	1780	-0,38	62%	-2,9%	-0,2	100,30	122,00	20%	45	—
put	1760	-0,36	64%	-4,0%	-0,2	93,70	112,90	19%	52	—
put	1740	-0,34	66%	-5,1%	-0,3	83,10	104,90	23%	47	—
put venduta	1700	-0,29	71%	-7,3%	-0,4	71,00	88,10	21%	317	—
put venduta	1660	-0,26	74%	-9,5%	-0,5	56,00	76,10	30%	84	—	VAL
put venduta	1600	-0,20	80%	-12,8%	-0,7	42,40	55,20	26%	503	—	muro OIVAL
put venduta	1540	-0,16	84%	-16,0%	-0,9	27,70	44,30	46%	63	—	muro OIVAL
put	1480	-0,12	88%	-19,3%	-1,1	14,70	35,30	82%	30	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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