META

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-16 Condizioni neutrali ieri -21

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +1

Term slope -100

Vol-of-vol -1

IV3045,1%

HV30 c-c50,2%

VRP-5,2 (+0,0σ)

IV rank64

IV trendstabile

settore+4

VolScore -16: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +1 (+0.02σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -1 (+0.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 76

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	640.0	wing -2σ	10g
vendi	put	675.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	745.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	780.0	wing +2σ	10g

credito1152 $

max profitto1152 $

max perdita2348 $

POP62%

ROC49%

pareggio663.5 · 756.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 58,1% · ±1σ 641–785 · ±2σ 580–868 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.54×	0.38×	0.57×	0.56×	0.63×	1.26×	1.15×	0.74×	0.68×	0.86×	0.96×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 635,0 (16Δ 635 · muro OI 680 · VAL 557 · −1σ 641) → venduta 635 · ala 595

Call zona protetta ≥ 784,6 (16Δ 780 · +1σ 785) → venduta 790 · ala 835

strangle 635/790credito 1042 $ pareggio 624,6 – 800,4 · perdita non limitata

iron condor 595/635/790/835 credito 702 $ perdita max 3798 $ ROC 18% pareggio 628,0 – 797,0

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 640/675/745/780 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	845	+0,04	96%	+19,1%	+1,7	1,14	1,28	12%	287	—	+1σ
call ala ▶ ala	835	+0,05	95%	+17,7%	+1,6	1,47	1,67	13%	139	—	+1σ
call	825	—	—	+16,3%	+1,5	1,91	2,07	8%	333	—	+1σ
call	815	—	—	+14,9%	+1,4	2,42	2,70	11%	246	—	+1σ
call	805	—	—	+13,5%	+1,3	3,15	3,50	11%	494	—	+1σ
call	800	—	—	+12,8%	+1,2	3,65	3,80	4%	3.224	—	+1σ
call ▶ venduta	790	+0,14	86%	+11,4%	+1,1	4,60	5,00	8%	566	—	+1σ
call venduta	780	+0,17	83%	+10,0%	+0,9	5,95	6,30	6%	662	—
call	775	—	—	+9,3%	+0,9	6,75	7,10	5%	354	—
call	770	—	—	+8,6%	+0,8	7,55	8,05	6%	997	—
call	760	—	—	+7,1%	+0,7	9,50	10,15	7%	820	—
call	755	—	—	+6,4%	+0,6	10,70	11,30	5%	330	—
call	745	—	—	+5,0%	+0,5	13,35	13,90	4%	393	—
call	742.5	+0,33	67%	+4,7%	+0,5	14,05	14,65	4%	100	—
call	740	—	—	+4,3%	+0,4	14,80	15,35	4%	1.230	—
call	735	+0,36	64%	+3,6%	+0,4	16,40	17,10	4%	353	—
call	730	—	—	+2,9%	+0,3	17,95	18,90	5%	1.163	—
call	725	+0,42	58%	+2,2%	+0,2	20,00	20,80	4%	468	—
call	720	—	—	+1,5%	+0,1	22,00	22,80	4%	613	—
call	715	—	—	+0,8%	+0,1	24,10	24,80	3%	188	—
call	710	+0,50	50%	+0,1%	+0,0	26,40	27,25	3%	261	—
prezzo 709,33
put	705	-0,47	53%	-0,6%	-0,1	27,40	28,10	3%	1.175	—
put	700	-0,45	55%	-1,3%	-0,1	25,00	25,45	2%	1.370	—
put	695	-0,42	58%	-2,0%	-0,2	22,70	23,30	3%	422	—
put	690	-0,39	61%	-2,7%	-0,3	20,45	21,20	4%	699	—
put	685	-0,36	64%	-3,4%	-0,3	18,45	19,15	4%	342	—
put	680	-0,34	66%	-4,1%	-0,4	16,55	17,30	4%	6.710	—	muro OI
put venduta	675	-0,31	69%	-4,8%	-0,5	14,85	15,50	4%	499	—	muro OI
put venduta	670	-0,28	72%	-5,5%	-0,6	13,35	13,90	4%	2.646	—	muro OI
put venduta	665	-0,26	74%	-6,2%	-0,6	11,80	12,40	5%	495	—	muro OI
put venduta ▶ venduta	635	-0,14	86%	-10,5%	-1,1	5,40	5,85	8%	382	—	muro OI−1σ
put ala	620	-0,10	90%	-12,6%	-1,3	3,55	3,90	9%	592	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	595	-0,06	94%	-16,1%	-1,7	1,69	1,99	16%	618	—	muro OI−1σ
put ala	585	-0,04	96%	-17,5%	-1,9	1,24	1,54	22%	361	—	muro OI−1σ
put ala	575	-0,03	97%	-18,9%	-2,1	0,91	1,14	22%	142	—	muro OI−1σ
put	565	-0,03	97%	-20,3%	-2,3	0,67	0,93	32%	132	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale