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📅Earnings 21/10 · AMC · fra 1gg · ±4,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-16 Condizioni neutrali ieri -21
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +28
VRP (z-score) +1
Term slope -100
Vol-of-vol -1
IV3045,1%
HV30 c-c50,2%
VRP-5,2 (+0,0σ)
IV rank64
IV trendstabile
settore+4
VolScore -16: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +1 (+0.02σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -1 (+0.02σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 76
Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 640.0wing -2σ10g
vendiput 675.0-1σ (OTM)10g
vendicall 745.0+1σ (OTM)10g
compracall 780.0wing +2σ10g
credito1152 $
max profitto1152 $
max perdita2348 $
POP62%
ROC49%
pareggio663.5 · 756.5
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 38,0% · ±1σ 589–855 · ±2σ 489–1030 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.54× 0.38× 0.57× 0.56× 0.63× 1.26× 1.15× 0.74× 0.68× 0.86× 0.96×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 500,0 (16Δ 590 · muro OI 500 · VAL 557 · −1σ 589) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 854,7 (muro OI 750 · +1σ 855) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 640/675/745/780 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 840 — — +18,4% +0,9 14,20 14,65 3% 1.906 — muro OI
call 820 — — +15,6% +0,8 17,65 18,30 4% 3.905 — muro OI
call 800 — — +12,8% +0,6 22,00 22,65 3% 109.839 — muro OI
call 780 — — +10,0% +0,5 27,05 27,90 3% 3.824 — muro OI
call 770 — — +8,6% +0,4 30,20 30,90 2% 4.797 — muro OI
call 760 — — +7,1% +0,4 33,30 34,15 3% 3.819 — muro OI
call 750 — — +5,7% +0,3 36,90 37,60 2% 248.588 — muro OI
call 740 +0,46 54% +4,3% +0,2 40,50 41,35 2% 2.977 —
call 730 +0,49 51% +2,9% +0,2 44,65 45,40 2% 3.987 —
call 720 +0,52 48% +1,5% +0,1 48,85 49,80 2% 3.012 —
call 710 +0,55 45% +0,1% +0,0 53,45 54,45 2% 1.522 —
prezzo 709,33
put 700 -0,43 57% -1,3% -0,1 46,30 47,00 2% 4.295 —
put 690 -0,40 60% -2,7% -0,1 41,50 42,25 2% 1.125 —
put 680 -0,37 63% -4,1% -0,2 37,10 37,90 2% 1.976 —
put 670 -0,34 66% -5,5% -0,3 33,05 33,75 2% 2.370 —
put venduta 660 -0,31 69% -7,0% -0,4 29,35 29,95 2% 2.624 —
put venduta 650 -0,28 72% -8,4% -0,5 25,80 26,45 2% 4.742 —
put venduta 630 -0,23 77% -11,2% -0,6 19,85 20,35 2% 3.104 —
put venduta 610 -0,18 82% -14,0% -0,8 14,90 15,45 4% 2.668 —
put venduta 590 -0,15 85% -16,8% -1,0 10,95 11,50 5% 1.998 —
put 570 -0,11 89% -19,6% -1,2 8,00 8,45 5% 6.528 — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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