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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-16 Condizioni neutrali ieri -21

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +1

Term slope -100

Vol-of-vol -1

IV3045,1%

HV30 c-c50,2%

VRP-5,2 (+0,0σ)

IV rank64

IV trendstabile

settore+4

VolScore -16: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +1 (+0.02σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol -1 (+0.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 76

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	640.0	wing -2σ	10g
vendi	put	675.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	745.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	780.0	wing +2σ	10g

credito1152 $

max profitto1152 $

max perdita2348 $

POP62%

ROC49%

pareggio663.5 · 756.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 43,8% · ±1σ 623–808 · ±2σ 547–919 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.54×	0.38×	0.57×	0.56×	0.63×	1.26×	1.15×	0.74×	0.68×	0.86×	0.96×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 585,0 (muro OI 585 · VAL 557 · −1σ 623) → venduta 585 · ala 565

Call zona protetta ≥ 807,6 (16Δ 805 · muro OI 800 · +1σ 808) → venduta 815 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 585/815credito 1010 $ pareggio 574,9 – 825,1 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 640/675/745/780 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	845	—	—	+19,1%	+1,3	3,60	4,00	11%	478	+487	muro OI+1σ
call	835	—	—	+17,7%	+1,3	4,20	4,80	13%	497	+527	muro OI+1σ
call	825	—	—	+16,3%	+1,2	5,15	5,70	10%	5.387	+5322	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	815	+0,15	85%	+14,9%	+1,1	6,25	6,75	8%	4.485	+4462	muro OI+1σ
call venduta	805	+0,17	83%	+13,5%	+1,0	7,55	8,25	9%	4.417	+4409	muro OI
call venduta	800	+0,18	82%	+12,8%	+0,9	8,35	8,90	6%	23.359	+23585	muro OI
call venduta	790	+0,21	79%	+11,4%	+0,8	10,05	10,60	5%	1.366	+1361
call venduta	780	+0,24	76%	+10,0%	+0,7	12,00	12,60	5%	7.535	+7518
call venduta	775	+0,26	74%	+9,3%	+0,7	13,05	13,70	5%	4.929	+4983
call venduta	770	+0,28	72%	+8,6%	+0,6	14,15	14,90	5%	5.591	+5561
call venduta	760	+0,31	69%	+7,1%	+0,5	16,75	17,50	4%	5.876	+5844
call	755	+0,33	67%	+6,4%	+0,5	18,25	18,95	4%	4.450	+4442
call	745	+0,37	63%	+5,0%	+0,4	21,35	22,15	4%	1.614	+1610
call	740	+0,39	61%	+4,3%	+0,3	23,05	23,80	3%	2.879	+2641
call	735	+0,41	59%	+3,6%	+0,3	24,80	25,65	3%	1.046	+1041
call	730	+0,43	57%	+2,9%	+0,2	26,80	27,65	3%	1.992	+1806
call	725	+0,45	55%	+2,2%	+0,2	28,65	29,65	3%	3.285	+3282
call	720	+0,47	53%	+1,5%	+0,1	30,75	31,75	3%	3.002	+2341
call	715	+0,50	50%	+0,8%	+0,1	32,95	33,95	3%	1.246	+1213
call	710	+0,52	48%	+0,1%	+0,0	35,40	36,30	3%	1.424	+1384
prezzo 709,33
put	707.5	-0,47	53%	-0,3%	-0,0	36,00	36,85	2%	—	—
put	705	—	—	-0,6%	-0,0	34,75	35,55	2%	962	+950
put	702.5	-0,45	55%	-1,0%	-0,1	33,45	34,30	3%	—	—
put	700	-0,44	56%	-1,3%	-0,1	32,25	33,05	2%	3.016	+2815
put	697.5	-0,43	57%	-1,7%	-0,1	31,05	31,90	3%	—	—
put	695	-0,42	58%	-2,0%	-0,2	29,95	30,70	2%	763	+702
put	690	-0,40	60%	-2,7%	-0,2	27,65	28,45	3%	818	+815
put	685	-0,38	62%	-3,4%	-0,3	25,55	26,40	3%	811	+780
put	680	-0,36	64%	-4,1%	-0,3	23,50	24,20	3%	1.913	+1911
put	675	-0,33	67%	-4,8%	-0,4	21,65	22,35	3%	1.455	+1423
put venduta	670	-0,31	69%	-5,5%	-0,4	19,80	20,40	3%	2.267	+2224
put venduta	665	-0,30	70%	-6,2%	-0,5	18,25	18,85	3%	953	+932
put	635	—	—	-10,5%	-0,9	10,25	10,70	4%	671	+646
put	620	—	—	-12,6%	-1,0	7,45	7,90	6%	1.372	+1319	−1σ
put ala	595	-0,09	91%	-16,1%	-1,4	4,25	4,70	10%	2.663	+874	−1σ
put ala ▶ venduta	585	-0,08	92%	-17,5%	-1,5	3,30	3,90	17%	7.328	+7323	muro OI−1σ
put ala	575	-0,06	94%	-18,9%	-1,6	2,62	3,15	18%	992	+1011	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	565	-0,05	95%	-20,3%	-1,8	2,07	2,57	22%	903	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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