MRNA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+31 Condizioni neutrali ieri +32

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +99

VRP (z-score) +83

Term slope -100

Vol-of-vol +7

IV30112,8%

HV30 c-c83,0%

VRP+29,7 (+1,7σ)

IV rank100

IV trendespansione

settore+14

VolScore +31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +83 (+1.66σ), slope -100, positioning +99, vol-of-vol +7 (-0.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 55

VolScore +31 (neutro) ma IV rank 100/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	79.0	wing -2σ	37g
vendi	put	147.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	285.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	355.0	wing +2σ	37g

credito1213 $

max profitto1213 $

max perdita5787 $

POP73%

ROC21%

pareggio135.4 · 297.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 108,8% · ±1σ 158–301 · ±2σ 114–415 · catena del 19/10 ⚠ earnings 06/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.45×	1.44×	1.02×	1.06×	2.06×	0.83×	0.84×	1.02×	1.04×	1.39×	1.06×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 150,0 (muro OI 150 · VAL 76 · −1σ 158) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 300,9 (VAH 235 · +1σ 301) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 79/147/285/355 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	270	+0,35	65%	+23,8%	+0,7	14,80	16,90	13%	1.439	0	VAH
call	265	+0,38	62%	+21,6%	+0,6	15,30	18,60	19%	—	—	VAH
call	260	+0,40	60%	+19,3%	+0,5	17,00	19,95	16%	1.246	+1238	VAH
call	255	+0,43	57%	+17,0%	+0,5	18,30	21,25	15%	—	—	VAH
call	250	+0,45	55%	+14,7%	+0,4	19,60	22,90	16%	1.332	+1308	VAH
call	245	+0,47	53%	+12,4%	+0,4	21,05	24,55	15%	—	—	VAH
call	240	+0,49	51%	+10,1%	+0,3	23,60	26,00	10%	1.198	+1141	VAH
call	237.5	+0,51	49%	+8,9%	+0,3	24,40	27,25	11%	—	—	VAH
call	235	+0,52	48%	+7,8%	+0,2	25,15	28,00	11%	—	—	VAH
call	232.5	+0,53	47%	+6,6%	+0,2	26,40	29,20	10%	—	—
call	230	+0,55	45%	+5,5%	+0,2	27,50	29,90	8%	1.017	+960
call	227.5	+0,56	44%	+4,4%	+0,1	28,50	31,30	9%	—	—
call	225	+0,58	42%	+3,2%	+0,1	29,75	32,35	8%	—	—
call	222.5	+0,59	41%	+2,1%	+0,1	30,75	33,45	8%	—	—
call	220	+0,60	40%	+0,9%	+0,0	31,85	34,50	8%	2.938	+2880
prezzo 218,01
put	217.5	-0,39	61%	-0,2%	-0,0	22,95	25,90	12%	—	—
put	215	-0,37	63%	-1,4%	-0,0	21,35	24,75	15%	—	—
put	212.5	-0,35	65%	-2,5%	-0,1	20,10	23,55	16%	—	—
put	210	-0,35	65%	-3,7%	-0,1	19,45	22,70	15%	249	+280
put	207.5	-0,33	67%	-4,8%	-0,2	17,70	21,60	20%	—	—
put venduta	205	-0,31	69%	-6,0%	-0,2	16,60	20,40	21%	—	—
put venduta	202.5	-0,30	70%	-7,1%	-0,2	16,05	18,95	17%	—	—
put venduta	200	-0,29	71%	-8,3%	-0,3	15,20	17,10	12%	1.163	+1219
put venduta	197.5	-0,27	73%	-9,4%	-0,3	14,05	16,90	18%	—	—
put venduta	195	-0,27	73%	-10,6%	-0,3	13,05	15,10	15%	309	+316
put venduta	192.5	-0,25	75%	-11,7%	-0,4	12,05	15,20	23%	—	—
put venduta	190	-0,24	76%	-12,8%	-0,4	11,40	13,30	15%	2.343	+2347
put venduta	185	-0,22	78%	-15,1%	-0,5	9,55	11,75	21%	2.570	+2469

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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