MRNA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+31 Condizioni neutrali ieri +32

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +99

VRP (z-score) +83

Term slope -100

Vol-of-vol +7

IV30112,8%

HV30 c-c83,0%

VRP+29,7 (+1,7σ)

IV rank100

IV trendespansione

settore+14

VolScore +31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +83 (+1.66σ), slope -100, positioning +99, vol-of-vol +7 (-0.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 55

VolScore +31 (neutro) ma IV rank 100/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	79.0	wing -2σ	37g
vendi	put	147.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	285.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	355.0	wing +2σ	37g

credito1213 $

max profitto1213 $

max perdita5787 $

POP73%

ROC21%

pareggio135.4 · 297.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 90,1% · ±1σ 140–339 · ±2σ 90–528 · catena del 19/10 ⚠ earnings 06/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.45×	1.44×	1.02×	1.06×	2.06×	0.83×	0.84×	1.02×	1.04×	1.39×	1.06×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 140,0 (16Δ 165 · muro OI 140 · VAL 76 · −1σ 140) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 339,3 (muro OI 240 · VAH 235 · +1σ 339) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 79/147/285/355 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	330	+0,28	72%	+51,4%	+0,9	13,40	14,50	8%	—	—	muro OIVAH
call venduta	320	+0,30	70%	+46,8%	+0,9	13,80	17,05	21%	—	—	muro OIVAH
call	310	+0,33	67%	+42,2%	+0,8	15,55	18,55	18%	—	—	muro OIVAH
call	300	+0,35	65%	+37,6%	+0,7	18,40	20,00	8%	118	—	muro OIVAH
call	290	+0,38	62%	+33,0%	+0,6	19,70	22,40	13%	606	—	muro OIVAH
call	280	+0,40	60%	+28,4%	+0,6	22,30	24,70	10%	255	—	muro OIVAH
call	270	+0,44	56%	+23,8%	+0,5	24,85	27,50	10%	205	—	muro OIVAH
call	260	+0,47	53%	+19,3%	+0,4	27,70	30,45	9%	933	—	muro OIVAH
call	250	+0,51	49%	+14,7%	+0,3	30,90	33,70	9%	3.886	—	muro OIVAH
call	240	+0,54	46%	+10,1%	+0,2	34,55	36,85	6%	7.722	—	muro OIVAH
call	230	+0,58	42%	+5,5%	+0,1	38,10	41,10	8%	258	—
call	220	+0,62	38%	+0,9%	+0,0	42,30	45,00	6%	1.147	—
prezzo 218,01
put	210	-0,34	66%	-3,7%	-0,1	28,25	31,00	9%	420	—
put venduta	200	-0,30	70%	-8,3%	-0,2	24,25	25,65	6%	707	—
put venduta	195	-0,28	72%	-10,6%	-0,3	21,80	24,05	10%	118	—
put venduta	190	-0,26	74%	-12,8%	-0,3	19,05	21,90	14%	78	—
put venduta	185	-0,25	75%	-15,1%	-0,4	17,05	19,90	15%	163	—
put venduta	180	-0,23	77%	-17,4%	-0,4	15,15	17,85	16%	734	—
put venduta	175	-0,21	79%	-19,7%	-0,5	13,50	16,15	18%	127	—
put venduta	170	-0,19	81%	-22,0%	-0,6	11,80	14,40	20%	88	—
put venduta	165	-0,17	83%	-24,3%	-0,6	10,35	13,75	28%	614	—

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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