MRNA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+31 Condizioni neutrali ieri +32

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +99

VRP (z-score) +83

Term slope -100

Vol-of-vol +7

IV30112,8%

HV30 c-c83,0%

VRP+29,7 (+1,7σ)

IV rank100

IV trendespansione

settore+14

VolScore +31: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +83 (+1.66σ), slope -100, positioning +99, vol-of-vol +7 (-0.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 55

VolScore +31 (neutro) ma IV rank 100/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	79.0	wing -2σ	37g
vendi	put	147.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	285.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	355.0	wing +2σ	37g

credito1213 $

max profitto1213 $

max perdita5787 $

POP73%

ROC21%

pareggio135.4 · 297.1

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 153,2% · ±1σ 167–284 · ±2σ 128–371 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.45×	1.44×	1.02×	1.06×	2.06×	0.83×	0.84×	1.02×	1.04×	1.39×	1.06×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 167,1 (16Δ 182 · muro OI 180 · VAL 76 · −1σ 167) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 284,4 (muro OI 240 · VAH 235 · +1σ 284) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 79/147/285/355 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	270	+0,31	69%	+23,8%	+0,8	9,60	11,75	20%	97	0	muro OIVAH
call	265	+0,33	67%	+21,6%	+0,7	11,05	12,95	16%	173	0	muro OIVAH
call	260	+0,36	64%	+19,3%	+0,7	12,30	14,00	13%	270	0	muro OIVAH
call	255	+0,38	62%	+17,0%	+0,6	13,20	15,20	14%	107	0	muro OIVAH
call	250	+0,41	59%	+14,7%	+0,5	15,15	16,95	11%	3.531	0	muro OIVAH
call	247.5	+0,43	57%	+13,5%	+0,5	15,70	17,70	12%	39	0	muro OIVAH
call	245	+0,44	56%	+12,4%	+0,4	16,60	18,55	11%	782	0	muro OIVAH
call	242.5	+0,46	54%	+11,2%	+0,4	17,50	19,50	11%	7	0	muro OIVAH
call	240	+0,47	53%	+10,1%	+0,4	18,40	20,25	10%	3.571	0	muro OIVAH
call	237.5	+0,49	51%	+8,9%	+0,3	19,30	21,25	10%	15	0	VAH
call	235	+0,50	50%	+7,8%	+0,3	20,30	22,20	9%	325	0	VAH
call	232.5	+0,52	48%	+6,6%	+0,2	21,35	23,20	8%	54	0
call	230	+0,53	47%	+5,5%	+0,2	22,45	24,05	7%	291	0
call	227.5	+0,55	45%	+4,4%	+0,2	23,45	25,35	8%	22	0
call	225	+0,57	43%	+3,2%	+0,1	24,45	26,50	8%	634	0
call	222.5	+0,58	42%	+2,1%	+0,1	25,20	27,90	10%	29	0
call	220	+0,60	40%	+0,9%	+0,0	26,30	28,80	9%	1.050	0
prezzo 218,01
put	217.5	-0,38	62%	-0,2%	-0,0	18,70	20,55	9%	45	0
put	215	-0,37	63%	-1,4%	-0,1	17,50	19,40	10%	123	0
put	212.5	-0,35	65%	-2,5%	-0,1	16,40	18,25	11%	78	0
put	210	-0,33	67%	-3,7%	-0,1	15,30	17,20	12%	349	0
put venduta	207.5	-0,32	68%	-4,8%	-0,2	14,30	16,10	12%	30	0
put venduta	205	-0,30	70%	-6,0%	-0,2	13,35	15,15	13%	75	0
put venduta	202.5	-0,29	71%	-7,1%	-0,3	11,60	14,20	20%	45	0
put venduta	200	-0,27	73%	-8,3%	-0,3	11,10	13,00	16%	1.943	0
put venduta	197.5	-0,26	74%	-9,4%	-0,4	10,25	12,45	19%	40	0
put venduta	195	-0,24	76%	-10,6%	-0,4	8,90	11,65	27%	571	0
put venduta	192.5	-0,23	77%	-11,7%	-0,5	7,60	10,90	36%	49	0
put venduta	190	-0,22	78%	-12,8%	-0,5	7,50	10,05	29%	432	0
put venduta	187.5	-0,20	80%	-14,0%	-0,6	6,65	9,35	34%	107	0
put venduta	185	-0,19	81%	-15,1%	-0,6	6,35	8,80	32%	176	0
put venduta	182.5	-0,18	82%	-16,3%	-0,7	5,20	8,20	45%	136	0

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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