MSTR

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-29 Condizioni neutrali ieri -28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -51

VRP (z-score) +23

Term slope -84

Vol-of-vol +0

IV3072,7%

HV30 c-c78,3%

VRP-5,6 (+0,5σ)

IV rank24

IV trendespansione

settore+2

VolScore -29: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +23 (+0.47σ), slope -84, positioning -51, vol-of-vol +0 (-0.00σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -29: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 68,7% · ±1σ 112–168 · ±2σ 91–206 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.84×	0.74×	0.93×	1.00×	0.78×	0.60×	0.58×	0.87×	0.98×	1.35×	0.85×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 110,0 (16Δ 110 · muro OI 120 · VAL 91 · −1σ 112) → venduta 110 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 167,7 (VAH 155 · +1σ 168) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	162.5	—	—	+18,8%	+0,8	3,15	3,40	8%	—	—	VAH
call	160	—	—	+16,9%	+0,8	3,60	3,85	7%	3.661	+3600	VAH
call	157.5	—	—	+15,1%	+0,7	4,10	4,35	6%	—	—	VAH
call	155	—	—	+13,3%	+0,6	4,65	4,95	6%	2.374	+2230
call	152.5	—	—	+11,5%	+0,5	5,25	5,55	6%	—	—
call	150	—	—	+9,6%	+0,5	5,95	6,15	3%	4.122	+4021
call	149	—	—	+8,9%	+0,4	6,20	6,50	5%	—	—
call	148	—	—	+8,2%	+0,4	6,50	6,85	5%	—	—
call	147	—	—	+7,4%	+0,4	6,80	7,15	5%	—	—
call	146	—	—	+6,7%	+0,3	7,10	7,45	5%	—	—
call	145	+0,42	58%	+6,0%	+0,3	7,50	7,80	4%	3.241	+3178
call	144	+0,44	56%	+5,2%	+0,3	7,85	8,20	4%	—	—
call	143	+0,45	55%	+4,5%	+0,2	8,20	8,60	5%	—	—
call	142	—	—	+3,8%	+0,2	8,60	8,95	4%	—	—
call	141	—	—	+3,0%	+0,1	9,00	9,35	4%	—	—
call	140	—	—	+2,3%	+0,1	9,45	9,65	2%	12.516	+2303
call	139	—	—	+1,6%	+0,1	9,85	10,20	3%	—	—
call	138	+0,52	48%	+0,9%	+0,0	10,25	10,65	4%	—	—
call	137	+0,53	47%	+0,1%	+0,0	10,70	11,10	4%	—	—
prezzo 136,83
put	136	-0,45	55%	-0,6%	-0,0	10,60	11,00	4%	—	—
put	135	-0,44	56%	-1,3%	-0,1	10,10	10,40	3%	2.354	+2168
put	134	-0,43	57%	-2,1%	-0,1	9,60	9,90	3%	—	—
put	133	-0,41	59%	-2,8%	-0,1	9,10	9,40	3%	—	—
put	132	-0,40	60%	-3,5%	-0,2	8,65	8,95	3%	—	—
put	131	-0,38	62%	-4,3%	-0,2	8,20	8,50	4%	—	—
put	130	-0,37	63%	-5,0%	-0,3	7,90	8,05	2%	4.238	+4223
put	129	-0,36	64%	-5,7%	-0,3	7,35	7,70	5%	—	—
put	128	-0,34	66%	-6,5%	-0,3	6,95	7,25	4%	—	—
put venduta	125	-0,30	70%	-8,6%	-0,4	5,90	6,10	3%	3.001	+2721
put venduta	120	-0,24	76%	-12,3%	-0,6	4,30	4,60	7%	6.696	+6784	muro OI
put venduta	115	-0,19	81%	-16,0%	-0,9	3,20	3,35	5%	2.084	+2109	muro OI
put venduta ▶ venduta	110	-0,14	86%	-19,6%	-1,1	2,33	2,44	5%	4.554	+3947	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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3Fondamentali

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