MSTR

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-29 Condizioni neutrali ieri -28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -51

VRP (z-score) +23

Term slope -84

Vol-of-vol +0

IV3072,7%

HV30 c-c78,3%

VRP-5,6 (+0,5σ)

IV rank24

IV trendespansione

settore+2

VolScore -29: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +23 (+0.47σ), slope -84, positioning -51, vol-of-vol +0 (-0.00σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -29: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 66,4% · ±1σ 99–190 · ±2σ 71–263 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.84×	0.74×	0.93×	1.00×	0.78×	0.60×	0.58×	0.87×	0.98×	1.35×	0.85×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 98,8 (muro OI 100 · VAL 91 · −1σ 99) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 189,5 (muro OI 150 · VAH 155 · +1σ 190) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	185	+0,23	77%	+35,2%	+0,9	5,10	5,45	7%	1.164	—	muro OIVAH
call venduta	180	+0,26	74%	+31,6%	+0,8	5,75	6,20	8%	2.956	—	muro OIVAH
call venduta	175	+0,29	71%	+27,9%	+0,8	6,60	6,95	5%	5.189	—	muro OIVAH
call venduta	170	+0,32	68%	+24,2%	+0,7	7,50	8,00	6%	4.710	—	muro OIVAH
call	165	+0,35	65%	+20,6%	+0,6	8,65	9,15	6%	1.616	—	muro OIVAH
call	160	+0,38	62%	+16,9%	+0,5	9,80	10,10	3%	3.343	—	muro OIVAH
call	155	+0,42	58%	+13,3%	+0,4	11,25	12,25	9%	3.665	—	muro OI
call	150	+0,46	54%	+9,6%	+0,3	12,80	13,40	5%	5.773	—	muro OI
call	145	+0,50	50%	+6,0%	+0,2	14,50	15,15	4%	989	—
call	140	+0,54	46%	+2,3%	+0,1	16,10	18,15	12%	2.592	—
prezzo 136,83
put	135	-0,42	58%	-1,3%	-0,0	15,85	16,65	5%	1.479	—
put	130	-0,37	63%	-5,0%	-0,2	13,45	14,05	4%	3.769	—
put	125	-0,33	67%	-8,6%	-0,3	11,15	11,80	6%	1.944	—
put venduta	120	-0,28	72%	-12,3%	-0,4	9,00	9,75	8%	7.044	—
put	115	—	—	-16,0%	-0,5	7,40	7,95	7%	2.342	—
put	110	—	—	-19,6%	-0,7	6,20	6,50	5%	2.646	—
put	105	—	—	-23,3%	-0,8	4,70	5,25	11%	1.106	—
put	100	—	—	-26,9%	-1,0	3,80	4,20	10%	10.556	—	muro OI
put	95	—	—	-30,6%	-1,1	2,94	3,30	12%	1.841	—	muro OI−1σ
put	90	—	—	-34,2%	-1,3	2,29	2,50	9%	3.130	—	muro OIVAL−1σ
put	85	—	—	-37,9%	-1,5	1,75	2,02	14%	835	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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