MSTR

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-29 Condizioni neutrali ieri -28

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -51

VRP (z-score) +23

Term slope -84

Vol-of-vol +0

IV3072,7%

HV30 c-c78,3%

VRP-5,6 (+0,5σ)

IV rank24

IV trendespansione

settore+2

VolScore -29: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +23 (+0.47σ), slope -84, positioning -51, vol-of-vol +0 (-0.00σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -29: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 72,8% · ±1σ 121–155 · ±2σ 106–176 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.84×	0.74×	0.93×	1.00×	0.78×	0.60×	0.58×	0.87×	0.98×	1.35×	0.85×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 120,0 (16Δ 120 · muro OI 125 · VAL 91 · −1σ 121) → venduta 120 · ala 110

Call zona protetta ≥ 155,3 (16Δ 155 · VAH 155 · +1σ 155) → venduta 157.5 · ala 162.5

strangle 120/157.5credito 288 $ pareggio 117,1 – 160,4 · perdita non limitata

iron condor 110/120/157.5/162.5 credito 139 $ perdita max 861 $ ROC 16% pareggio 118,6 – 158,9

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	162.5	+0,10	90%	+18,8%	+1,4	0,74	0,85	14%	2.864	0	VAH+1σ
call	160	+0,12	88%	+16,9%	+1,2	0,92	0,98	6%	2.766	0	VAH+1σ
call venduta ▶ venduta	157.5	+0,14	86%	+15,1%	+1,1	1,14	1,22	7%	978	0	VAH+1σ
call venduta	155	+0,17	83%	+13,3%	+1,0	1,43	1,51	5%	1.867	0
call venduta	152.5	+0,20	80%	+11,5%	+0,9	1,67	1,93	14%	522	0
call venduta	150	+0,24	76%	+9,6%	+0,7	2,25	2,36	5%	1.141	0
call venduta	149	+0,26	74%	+8,9%	+0,7	2,45	2,60	6%	443	0
call venduta	148	+0,27	73%	+8,2%	+0,6	2,64	2,83	7%	247	0
call venduta	147	+0,29	71%	+7,4%	+0,6	2,89	3,10	7%	266	0
call venduta	146	+0,31	69%	+6,7%	+0,5	3,15	3,35	6%	416	0
call	145	+0,33	67%	+6,0%	+0,5	3,45	3,65	6%	562	0
call	144	+0,35	65%	+5,2%	+0,4	3,70	3,95	7%	240	0
call	143	+0,37	63%	+4,5%	+0,3	4,05	4,25	5%	564	0
call	142	+0,39	61%	+3,8%	+0,3	4,40	4,65	6%	197	0
call	141	+0,42	58%	+3,0%	+0,2	4,75	5,00	5%	65	0
call	140	+0,44	56%	+2,3%	+0,2	5,15	5,35	4%	457	0
call	139	+0,46	54%	+1,6%	+0,1	5,55	5,80	4%	68	0
call	138	+0,48	52%	+0,9%	+0,1	5,95	6,25	5%	122	0
call	137	+0,51	49%	+0,1%	+0,0	6,40	6,70	5%	102	0
prezzo 136,83
put	136	-0,47	53%	-0,6%	-0,0	6,70	6,90	3%	637	0
put	134	-0,43	57%	-2,1%	-0,2	5,35	5,95	11%	479	0
put	132	-0,38	62%	-3,5%	-0,3	4,80	5,10	6%	478	0
put	130	-0,34	66%	-5,0%	-0,4	4,10	4,30	5%	2.618	0
put venduta	128	-0,30	70%	-6,5%	-0,5	3,40	3,65	7%	146	0
put venduta	126	-0,26	74%	-7,9%	-0,7	2,89	3,05	5%	196	0
put venduta	124	-0,22	78%	-9,4%	-0,8	2,37	2,70	13%	223	0	muro OI
put venduta	122	-0,19	81%	-10,8%	-0,9	1,98	2,12	7%	106	0	muro OI
put venduta ▶ venduta	120	-0,16	84%	-12,3%	-1,0	1,65	1,76	6%	5.805	0	muro OI−1σ
put	118	-0,14	86%	-13,8%	-1,2	1,36	1,47	8%	218	0	muro OI−1σ
put	116	-0,12	88%	-15,2%	-1,3	1,10	1,22	10%	129	0	muro OI−1σ
put ala	114	-0,10	90%	-16,7%	-1,4	0,92	1,01	9%	219	0	muro OI−1σ
put	112	—	—	-18,1%	-1,6	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	110	-0,07	93%	-19,6%	-1,7	0,63	0,77	20%	2.376	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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