NEE

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-3 Condizioni neutrali ieri -7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +10

VRP (z-score) +67

Term slope -82

Vol-of-vol -38

IV3026,5%

HV30 c-c16,5%

VRP+9,9 (+1,3σ)

IV rank55

IV trendespansione

settore-21

VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +67 (+1.33σ), slope -82, positioning +10, vol-of-vol -38 (+0.75σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	75.0	wing -2σ	10g
vendi	put	78.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	82.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	84.0	wing +2σ	10g

credito90 $

max profitto90 $

max perdita210 $

POP59%

ROC43%

pareggio77.1 · 82.9

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 25,6% · ±1σ 74–86 · ±2σ 69–93 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	1.01×	0.91×	0.83×	0.58×	0.55×	0.76×	0.89×	1.22×	1.20×	0.90×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 74,0 (16Δ 75 · −1σ 74) → venduta 70 · ala 67.5

Call zona protetta ≥ 87,5 (16Δ 88 · VAH 98 · +1σ 86) → venduta 87.5 · ala 92.5

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 70/87.5credito 66 $ pareggio 69,3 – 88,2 · perdita non limitata

iron condor 67.5/70/87.5/92.5 credito 48 $ perdita max 452 $ ROC 11% pareggio 69,5 – 88,0

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 75/78/82/84 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	92.5	+0,03	97%	+15,9%	+1,9	0,04	0,18	127%	158	+158	+1σ
call	92	—	—	+15,3%	+1,9	—	0,20	—	—	—	+1σ
call	91	—	—	+14,0%	+1,7	0,03	0,23	154%	—	—	+1σ
call ala	90	+0,07	93%	+12,8%	+1,6	0,01	0,16	176%	510	+509	+1σ
call	89	—	—	+11,5%	+1,4	0,08	0,36	127%	—	—	+1σ
call	88	—	—	+10,3%	+1,3	0,03	0,30	164%	—	—	+1σ
call ▶ venduta	87.5	+0,13	87%	+9,6%	+1,2	0,15	0,39	89%	1.008	+932	+1σ
call	87	—	—	+9,0%	+1,1	0,03	0,56	180%	—	—	+1σ
call	86	—	—	+7,8%	+1,0	0,26	0,39	40%	—	—
call venduta	85	+0,22	78%	+6,5%	+0,8	0,39	0,45	14%	2.353	+1916
call	84	—	—	+5,3%	+0,7	0,46	0,64	33%	—	—
call	83	—	—	+4,0%	+0,5	0,66	0,89	30%	—	—
call	82.5	+0,36	64%	+3,4%	+0,4	0,81	0,95	16%	1.648	+1609
call	82	—	—	+2,8%	+0,4	0,89	1,30	37%	—	—
call	81	—	—	+1,5%	+0,2	1,17	1,44	21%	—	—
call	80	+0,52	48%	+0,3%	+0,0	1,62	1,75	8%	3.049	+2661
prezzo 79,80
put	79	—	—	-1,0%	-0,1	2,45	2,94	18%	—	—
put	78	—	—	-2,3%	-0,3	2,05	2,36	14%	—	—
put	77.5	-0,33	67%	-2,9%	-0,4	1,85	2,16	15%	4.385	+4281
put	77	—	—	-3,5%	-0,5	1,54	1,84	18%	—	—
put	76	—	—	-4,8%	-0,6	0,93	1,52	48%	—	—
put venduta	75	-0,21	79%	-6,0%	-0,8	0,99	1,16	16%	10.754	+10690
put	74	—	—	-7,3%	-1,0	0,41	1,08	90%	—	—
put	73	—	—	-8,5%	-1,2	0,41	0,77	61%	—	—	−1σ
put	72.5	—	—	-9,1%	-1,3	0,55	0,64	15%	784	+786	−1σ
put	72	—	—	-9,8%	-1,4	0,45	0,63	33%	—	—	−1σ
put	71	—	—	-11,0%	-1,5	0,18	0,52	97%	—	—	−1σ
put ala ▶ venduta	70	-0,07	93%	-12,3%	-1,7	0,29	0,37	24%	2.518	+2957	−1σ
put	69	—	—	-13,5%	-1,9	0,09	0,36	120%	—	—	−1σ
put	68	—	—	-14,8%	-2,1	0,06	0,30	133%	—	—	−1σ
put ala ▶ ala	67.5	-0,03	97%	-15,4%	-2,2	0,11	0,22	67%	265	+265	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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