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NextEra Energy, Inc. Utilities
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📅Earnings 21/10 · BMO · fra 1gg · ±2,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-3 Condizioni neutrali ieri -7
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +10
VRP (z-score) +67
Term slope -82
Vol-of-vol -38
IV3026,5%
HV30 c-c16,5%
VRP+9,9 (+1,3σ)
IV rank55
IV trendespansione
settore-21
VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +67 (+1.33σ), slope -82, positioning +10, vol-of-vol -38 (+0.75σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82
Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 75.0wing -2σ10g
vendiput 78.0-1σ (OTM)10g
vendicall 82.0+1σ (OTM)10g
compracall 84.0wing +2σ10g
credito90 $
max profitto90 $
max perdita210 $
POP59%
ROC43%
pareggio77.1 · 82.9
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 22,3% · ±1σ 72–89 · ±2σ 64–99 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.89× 1.01× 0.91× 0.83× 0.58× 0.55× 0.76× 0.89× 1.22× 1.20× 0.90×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 70,0 (16Δ 70 · −1σ 72) → venduta 70 · ala 65
Call zona protetta ≥ 90,0 (16Δ 90 · VAH 98 · +1σ 89) → venduta 90 · ala 97.5
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 70/90credito 119 $ pareggio 68,8 – 91,2 · perdita non limitata
iron condor 65/70/90/97.5 credito 70 $ perdita max 680 $ ROC 10% pareggio 69,3 – 90,7
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 75/78/82/84 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 105 +0,02 98% +31,6% +2,5 0,05 0,13 89% 4.789 — VAH+1σ
call ala 100 +0,04 96% +25,3% +2,1 0,09 0,15 50% 5.919 — VAH+1σ
call ala ▶ ala 97.5 +0,06 94% +22,2% +1,8 0,10 0,35 111% 920 — +1σ
call ala 95 +0,08 92% +19,0% +1,6 0,16 0,21 27% 4.382 — +1σ
call 92.5 +0,12 88% +15,9% +1,3 0,26 0,38 38% 3.946 — +1σ
call venduta ▶ venduta 90 +0,17 83% +12,8% +1,1 0,46 0,52 12% 9.261 — +1σ
call venduta 87.5 +0,23 77% +9,6% +0,8 0,44 0,85 64% 3.725 —
call venduta 85 +0,32 68% +6,5% +0,6 1,03 1,26 20% 2.489 —
call 82.5 +0,42 58% +3,4% +0,3 1,74 1,96 12% 1.130 —
call 80 +0,53 47% +0,3% +0,0 2,70 2,98 10% 1.343 —
prezzo 79,80
put 77.5 -0,38 62% -2,9% -0,3 2,90 3,20 10% 4.625 —
put venduta 75 -0,28 72% -6,0% -0,6 2,00 2,18 9% 8.518 —
put venduta 72.5 -0,20 80% -9,1% -0,9 1,32 1,50 13% 2.295 —
put ▶ venduta 70 -0,13 87% -12,3% -1,2 0,63 0,99 44% 4.927 — −1σ
put ala 67.5 -0,09 91% -15,4% -1,5 0,38 0,79 70% 3.643 — −1σ
put ala ▶ ala 65 -0,06 94% -18,5% -1,9 0,30 0,45 40% 4.590 — −1σ
put ala 62.5 -0,04 96% -21,7% -2,2 0,06 0,42 150% 536 — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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