NEE

NextEra Energy, Inc. Utilities
← simboli  ·  volumi  ·  VolRadar ↗
📅Earnings 21/10 · BMO · fra 1gg · ±2,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
-3 Condizioni neutrali ieri -7
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +10
VRP (z-score) +67
Term slope -82
Vol-of-vol -38
IV3026,5%
HV30 c-c16,5%
VRP+9,9 (+1,3σ)
IV rank55
IV trendespansione
settore-21
VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +67 (+1.33σ), slope -82, positioning +10, vol-of-vol -38 (+0.75σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82
Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 75.0wing -2σ10g
vendiput 78.0-1σ (OTM)10g
vendicall 82.0+1σ (OTM)10g
compracall 84.0wing +2σ10g
credito90 $
max profitto90 $
max perdita210 $
POP59%
ROC43%
pareggio77.1 · 82.9
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,3% · ±1σ 75–84 · ±2σ 71–89 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.89× 1.01× 0.91× 0.83× 0.58× 0.55× 0.76× 0.89× 1.22× 1.20× 0.90×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 72,0 (16Δ 75 · muro OI 72 · −1σ 75) → venduta 72 · ala 70
Call zona protetta ≥ 85,0 (16Δ 85 · muro OI 80 · VAH 98 · +1σ 84) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 75/78/82/84 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 92 +0,01 99% +15,3% +2,5 — 0,75 — 3 0 muro OI+1σ
call 91 +0,01 99% +14,0% +2,3 — 1,61 — 1 +1 muro OI+1σ
call 90 +0,02 98% +12,8% +2,1 — 0,75 — 104 0 muro OI+1σ
call ala 89 +0,03 97% +11,5% +1,9 — 0,96 — 3 0 muro OI+1σ
call ala 88 +0,05 95% +10,3% +1,7 — 0,75 — 24 0 muro OI+1σ
call ala 87 +0,07 93% +9,0% +1,5 0,01 0,14 173% 9 0 muro OI+1σ
call ala 86 +0,10 90% +7,8% +1,3 0,05 0,20 120% 103 0 muro OI+1σ
call venduta 85 +0,15 85% +6,5% +1,1 0,06 0,30 133% 194 0 muro OI+1σ
call venduta 84 +0,20 80% +5,3% +0,9 0,19 0,26 31% 104 0 muro OI
call venduta 83 +0,27 73% +4,0% +0,7 0,29 0,64 75% 205 0 muro OI
call 82 +0,34 66% +2,8% +0,5 0,47 0,65 32% 118 0 muro OI
call 81 +0,42 58% +1,5% +0,3 0,66 1,15 54% 1.811 0 muro OI
call 80 +0,51 49% +0,3% +0,0 0,98 1,23 23% 2.009 0 muro OI
prezzo 79,80
put 79 -0,41 59% -1,0% -0,2 1,94 2,30 17% 225 0
put 78 -0,34 66% -2,3% -0,4 1,44 1,80 22% 112 0
put venduta 77 -0,27 73% -3,5% -0,6 1,02 1,34 27% 194 0
put venduta 76 -0,21 79% -4,8% -0,9 0,71 0,97 31% 414 0
put venduta 75 -0,16 84% -6,0% -1,1 0,50 0,68 31% 272 0 −1σ
put 74 -0,12 88% -7,3% -1,3 0,30 0,50 50% 107 0 −1σ
put ala 73 -0,08 92% -8,5% -1,6 0,05 0,42 157% 44 0 −1σ
put ala ▶ venduta 72 -0,06 94% -9,8% -1,8 0,09 0,47 136% 468 0 muro OI−1σ
put ala 71 -0,04 96% -11,0% -2,1 0,07 0,23 107% 23 0 muro OI−1σ
put ▶ ala 70 -0,03 97% -12,3% -2,3 — 0,16 — 152 0 muro OI−1σ
put 69 — — -13,5% -2,6 — 0,75 — 16 0 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

Ricavi & utile netto
Earnings per share
Debito vs liquidità
Capex vs Opex

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale

Target & consenso
Caricamento…
Revisioni recenti
Caricamento…
Stime & crescita
Caricamento…
market_data · ricarica · build sperimentale