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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+0 Condizioni neutrali ieri -9

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +66

VRP (z-score) +40

Term slope -100

Vol-of-vol -43

IV3079,0%

HV30 c-c61,1%

VRP+17,9 (+0,8σ)

IV rank83

IV trendespansione

settore+4

VolScore +0: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +40 (+0.80σ), slope -100, positioning +66, vol-of-vol -43 (+0.87σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore +0 (neutro) ma IV rank 83/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	165.0	wing -2σ	37g
vendi	put	230.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	360.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	425.0	wing +2σ	37g

credito1242 $

max profitto1242 $

max perdita5258 $

POP72%

ROC24%

pareggio217.6 · 372.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 74,3% · ±1σ 239–371 · ±2σ 192–462 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.82×	0.69×	0.81×	0.83×	0.60×	0.61×	1.14×	1.61×	1.56×	1.01×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 238,8 (16Δ 245 · VAL 235 · −1σ 239) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 400,0 (muro OI 400 · VAH 359 · +1σ 371) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 165/230/360/425 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI
call venduta	350	+0,27	73%	+17,6%	+0,7	9,15	10,30	12%	680	+638
call venduta	340	+0,31	69%	+14,3%	+0,6	11,20	12,00	7%	1.071	+727
call	335	+0,34	66%	+12,6%	+0,5	12,55	14,75	16%	—	—
call	330	+0,37	63%	+10,9%	+0,5	14,05	16,20	14%	258	+258
call	325	+0,39	61%	+9,2%	+0,4	15,20	16,40	8%	—	—
call	320	+0,42	58%	+7,5%	+0,3	16,70	18,80	12%	207	+180
call	317.5	+0,43	57%	+6,7%	+0,3	17,60	20,20	14%	—	—
call	315	+0,45	55%	+5,9%	+0,3	18,40	21,10	14%	—	—
call	312.5	+0,46	54%	+5,0%	+0,2	19,45	22,10	13%	—	—
call	310	+0,47	53%	+4,2%	+0,2	20,40	22,60	10%	398	+367
call	307.5	+0,49	51%	+3,3%	+0,1	21,40	24,05	12%	—	—
call	305	+0,50	50%	+2,5%	+0,1	22,75	25,10	10%	—	—
call	302.5	+0,52	48%	+1,7%	+0,1	23,55	26,20	11%	—	—
call	300	+0,53	47%	+0,8%	+0,0	24,90	27,35	9%	421	+417
prezzo 297,58
put	297.5	-0,45	55%	-0,0%	-0,0	23,95	26,50	10%	—	—
put	295	-0,44	56%	-0,9%	-0,0	22,70	24,65	8%	—	—
put	292.5	-0,42	58%	-1,7%	-0,1	21,20	23,80	12%	—	—
put	290	-0,40	60%	-2,5%	-0,1	20,55	22,80	10%	592	+582
put	287.5	-0,39	61%	-3,4%	-0,2	18,95	21,55	13%	—	—
put	285	-0,37	63%	-4,2%	-0,2	18,75	20,55	9%	—	—
put	282.5	-0,36	64%	-5,1%	-0,2	16,70	19,70	16%	—	—
put	280	-0,34	66%	-5,9%	-0,3	15,90	18,00	12%	316	+393
put	277.5	-0,33	67%	-6,7%	-0,3	14,60	17,65	19%	—	—
put venduta	275	-0,32	68%	-7,6%	-0,4	14,15	16,40	15%	—	—
put venduta	272.5	-0,30	70%	-8,4%	-0,4	12,95	15,00	15%	—	—
put venduta	270	-0,29	71%	-9,3%	-0,4	12,15	13,90	13%	1.469	+1439
put venduta	265	-0,26	74%	-10,9%	-0,5	10,40	13,25	24%	—	—
put venduta	260	-0,23	77%	-12,6%	-0,6	9,30	11,30	19%	306	+297
put venduta	255	-0,21	79%	-14,3%	-0,7	8,75	9,70	10%	—	—
put venduta	250	-0,19	81%	-16,0%	-0,8	7,15	8,10	12%	666	+218
put venduta	245	-0,16	84%	-17,7%	-0,9	6,15	7,85	24%	—	—
put venduta	240	-0,14	86%	-19,3%	-1,0	5,30	6,15	15%	1.572	+1534

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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