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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri +0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +47

VRP (z-score) +25

Term slope -100

Vol-of-vol -51

IV3074,3%

HV30 c-c60,8%

VRP+13,6 (+0,5σ)

IV rank73

IV trendespansione

settore-3

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +25 (+0.51σ), slope -100, positioning +47, vol-of-vol -51 (+1.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 47

VolScore -11 (neutro) ma IV rank 73/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	167.5	wing -2σ	37g
vendi	put	232.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	365.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	430.0	wing +2σ	37g

credito1079 $

max profitto1079 $

max perdita5421 $

POP74%

ROC20%

pareggio221.7 · 375.8

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 62,3% · ±1σ 267–332 · ±2σ 240–369 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.82×	0.69×	0.81×	0.83×	0.60×	0.61×	1.14×	1.61×	1.56×	1.01×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 265,0 (16Δ 265 · VAL 235 · −1σ 267) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 345,0 (16Δ 335 · muro OI 345 · VAH 359 · +1σ 332) → venduta 345 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 167/232/365/430 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	357.5	+0,06	94%	+20,1%	+1,7	0,26	2,73	165%	6	—	muro OI+1σ
call ala	355	+0,07	93%	+19,3%	+1,6	0,50	1,31	90%	5	0	muro OI+1σ
call ala	350	+0,09	91%	+17,6%	+1,5	1,00	1,59	46%	13	0	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	345	+0,10	90%	+15,9%	+1,4	1,01	1,77	55%	598	0	muro OI+1σ
call	340	+0,12	88%	+14,3%	+1,2	1,47	2,43	49%	4	0	+1σ
call venduta	335	+0,16	84%	+12,6%	+1,1	2,10	3,15	40%	5	0	+1σ
call venduta	330	+0,18	82%	+10,9%	+1,0	2,82	3,65	26%	11	0
call venduta	325	+0,23	77%	+9,2%	+0,8	3,75	4,50	18%	32	0
call venduta	320	+0,27	73%	+7,5%	+0,7	4,85	5,80	18%	27	0
call venduta	317.5	+0,30	70%	+6,7%	+0,6	5,35	6,85	25%	15	0
call	315	+0,32	68%	+5,9%	+0,5	6,10	7,40	19%	6	0
call	310	+0,38	62%	+4,2%	+0,4	7,70	8,85	14%	14	0
call	305	+0,44	56%	+2,5%	+0,2	8,95	11,70	27%	87	0
call	300	+0,50	50%	+0,8%	+0,1	11,40	14,05	21%	9	0
prezzo 297,58
put	295	-0,44	56%	-0,9%	-0,1	10,05	12,95	25%	25	0
put	290	-0,38	62%	-2,5%	-0,2	8,30	10,00	19%	43	0
put	285	-0,32	68%	-4,2%	-0,4	6,60	8,25	22%	7	0
put venduta	282.5	-0,30	70%	-5,1%	-0,5	5,85	7,65	27%	—	—
put venduta	280	-0,27	73%	-5,9%	-0,6	5,25	6,65	24%	12	0
put venduta	275	-0,22	78%	-7,6%	-0,7	3,95	4,95	22%	49	0
put venduta	270	-0,18	82%	-9,3%	-0,9	2,88	4,80	50%	38	0
put venduta	265	-0,15	85%	-10,9%	-1,1	2,04	3,80	60%	10	0	−1σ
put	260	-0,12	88%	-12,6%	-1,2	1,48	2,47	50%	57	0	−1σ
put ala	255	-0,09	91%	-14,3%	-1,4	1,09	2,00	59%	12	0	−1σ
put ala	250	-0,07	93%	-16,0%	-1,6	0,65	1,69	89%	3	0	−1σ
put ala	245	-0,06	94%	-17,7%	-1,8	0,59	1,20	68%	1	0	−1σ
put ala	240	-0,04	96%	-19,3%	-2,0	0,21	1,29	144%	4	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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