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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri +0

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +47

VRP (z-score) +25

Term slope -100

Vol-of-vol -51

IV3074,3%

HV30 c-c60,8%

VRP+13,6 (+0,5σ)

IV rank73

IV trendespansione

settore-3

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +25 (+0.51σ), slope -100, positioning +47, vol-of-vol -51 (+1.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 47

VolScore -11 (neutro) ma IV rank 73/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	167.5	wing -2σ	37g
vendi	put	232.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	365.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	430.0	wing +2σ	37g

credito1079 $

max profitto1079 $

max perdita5421 $

POP74%

ROC20%

pareggio221.7 · 375.8

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 62,7% · ±1σ 219–405 · ±2σ 161–551 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.82×	0.69×	0.81×	0.83×	0.60×	0.61×	1.14×	1.61×	1.56×	1.01×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 180,0 (16Δ 230 · muro OI 180 · VAL 235 · −1σ 219) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 404,8 (16Δ 400 · VAH 359 · +1σ 405) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 167/232/365/430 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	400	+0,22	78%	+34,4%	+1,0	8,55	10,55	21%	—	—	VAH
call venduta	390	+0,24	76%	+31,1%	+0,9	10,10	12,00	17%	—	—	VAH
call venduta	380	+0,27	73%	+27,7%	+0,8	12,00	13,75	14%	—	—	VAH
call venduta	370	+0,30	70%	+24,3%	+0,7	13,80	15,70	13%	—	—	VAH
call	360	+0,33	67%	+21,0%	+0,6	15,90	18,55	15%	—	—	VAH
call	350	+0,37	63%	+17,6%	+0,5	18,05	21,10	16%	—	—
call	340	—	—	+14,3%	+0,4	21,35	23,80	11%	—	—
call	330	+0,44	56%	+10,9%	+0,3	24,35	26,35	8%	—	—
call	320	—	—	+7,5%	+0,2	27,80	30,00	8%	—	—
call	310	+0,52	48%	+4,2%	+0,1	31,95	34,30	7%	—	—
call	300	+0,56	44%	+0,8%	+0,0	36,35	38,65	6%	—	—
prezzo 297,58
put	290	-0,40	60%	-2,5%	-0,1	29,75	32,05	7%	—	—
put	280	-0,35	65%	-5,9%	-0,2	25,95	27,35	5%	—	—
put venduta	270	-0,31	69%	-9,3%	-0,3	20,95	23,10	10%	—	—
put venduta	260	-0,27	73%	-12,6%	-0,4	16,95	19,70	15%	—	—
put venduta	250	-0,23	77%	-16,0%	-0,6	13,95	16,25	15%	—	—
put venduta	240	-0,19	81%	-19,3%	-0,7	11,40	13,40	16%	—	—
put venduta	230	-0,16	84%	-22,7%	-0,8	8,75	10,10	14%	—	—	VAL
put	220	-0,13	87%	-26,1%	-1,0	6,80	8,45	22%	—	—	VAL
put ala	210	-0,11	89%	-29,4%	-1,1	5,50	6,65	19%	—	—	VAL−1σ
put ala	200	-0,08	92%	-32,8%	-1,3	3,75	5,15	31%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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