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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-3 Condizioni neutrali ieri -4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -33

VRP (z-score) +9

Term slope +35

Vol-of-vol -27

IV3035,2%

HV30 c-c26,9%

VRP+8,3 (+0,2σ)

IV rank34

IV trendcompressione

settore+0

VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +9 (+0.17σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -33, vol-of-vol -27 (+0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -3 (neutro), term structure in contango (slope +0.041): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	37.0	ATM (front)	21g
compra	call	37.0	ATM (back)	75g

debito111 $

max profitto85 $

max perdita111 $

POP51%

ROC77%

pareggio35.0 · 39.3

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,1% · ±1σ 35–40 · ±2σ 33–42 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.76×	1.29×	0.88×	0.86×	0.65×	0.54×	0.62×	0.43×	1.14×	0.67×	0.67×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 34,9 (16Δ 35 · VAL 34 · −1σ 35) → venduta 34 · ala 33

Call zona protetta ≥ 40,0 (muro OI 40 · VAH 43 · +1σ 40) → venduta 42 · ala 43

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 34/42credito 14 $ pareggio 33,9 – 42,1 · perdita non limitata

iron condor 33/34/42/43 credito 8 $ perdita max 92 $ ROC 8% pareggio 33,9 – 42,1

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 37/37 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	43	+0,03	97%	+15,8%	+2,3	—	0,10	—	713	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	42	+0,05	95%	+13,1%	+2,0	0,04	0,06	40%	596	0	muro OI+1σ
call	41	—	—	+10,4%	+1,6	0,08	0,09	12%	1.357	0	muro OI+1σ
call	40	—	—	+7,7%	+1,2	0,15	0,18	18%	6.095	0	muro OI+1σ
call	39.5	—	—	+6,4%	+1,0	—	—	—	—	—
call venduta	39	+0,25	75%	+5,0%	+0,8	0,31	0,35	12%	1.546	0
call venduta	38.5	+0,32	68%	+3,7%	+0,6	0,42	0,51	19%	310	0
call	38	+0,39	61%	+2,3%	+0,4	0,59	0,64	8%	3.541	0
call	37.5	+0,47	53%	+1,0%	+0,2	0,78	0,85	9%	587	0
prezzo 37,13
put	37	-0,44	56%	-0,4%	-0,1	0,75	0,83	10%	605	0
put	36.5	-0,36	64%	-1,7%	-0,3	0,55	0,62	12%	3.069	0
put venduta	36	-0,28	72%	-3,0%	-0,5	0,37	0,45	20%	905	0
put venduta	35.5	-0,21	79%	-4,4%	-0,7	0,25	0,31	21%	444	0
put venduta	35	-0,15	85%	-5,7%	-0,9	0,17	0,21	21%	1.436	0
put ala	34.5	-0,11	89%	-7,1%	-1,2	0,11	0,16	37%	142	0	−1σ
put ala ▶ venduta	34	-0,07	93%	-8,4%	-1,4	0,06	0,12	67%	739	0	−1σ
put ala	33.5	-0,05	95%	-9,8%	-1,6	0,04	0,27	148%	69	0	VAL−1σ
put ala ▶ ala	33	-0,03	97%	-11,1%	-1,9	0,03	0,05	50%	821	0	VAL−1σ
put	32.5	-0,02	98%	-12,5%	-2,1	0,01	0,10	164%	41	0	VAL−1σ
put	32	-0,01	99%	-13,8%	-2,4	0,01	0,04	120%	1.346	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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